Moving average calculation in matlab

Eu preciso calcular uma média móvel em uma série de dados, dentro de um loop for. Eu tenho que obter a média móvel em N9 dias. O array Im computing in é 4 séries de 365 valores (M), que são valores médios de outro conjunto de dados. Eu quero traçar os valores médios dos meus dados com a média móvel em um gráfico. Eu pesquisei um pouco sobre as médias móveis eo comando conv e encontrei algo que eu tentei implementar no meu código. Então, basicamente, eu computo o meu médio e plotá-lo com uma média móvel (errada). Eu escolhi o valor de wts fora do site mathworks, de modo que está incorreto. (Fonte: mathworks. nlhelpeconmoving-average-trend-estimation. html) Meu problema, porém, é que eu não entendo o que este wts é. Alguém poderia explicar Se tem algo a ver com os pesos dos valores: que é inválido neste caso. Todos os valores são ponderados da mesma forma. E se eu estou fazendo isso inteiramente errado, eu poderia obter alguma ajuda com ele Meus mais sinceros agradecimentos. September 23 14 at 19:05 Usando conv é uma excelente maneira de implementar uma média móvel. No código que você está usando, wts é o quanto você está pesando cada valor (como você adivinhou). A soma desse vetor deve ser sempre igual a um. Se você deseja pesar cada valor uniformemente e fazer um filtro de tamanho N em movimento, então você gostaria de fazer Usando o argumento válido em conv resultará em ter menos valores em Ms do que você tem em M. Use o mesmo se você não se importa os efeitos de Zero preenchimento. Se você tiver a caixa de ferramentas de processamento de sinal, você pode usar o cconv se quiser experimentar uma média móvel circular. Algo como Você deve ler a documentação conv e cconv para obter mais informações se você já não. Você pode usar o filtro para encontrar uma média em execução sem usar um loop for. Este exemplo encontra a média em execução de um vetor de 16 elementos, usando um tamanho de janela de 5. 2) suave como parte da Caixa de Ferramentas de Ajuste de Curva (que está disponível na maioria dos casos) yy suave (y) suaviza os dados no vetor de coluna Y usando um filtro de média móvel. Os resultados são retornados no vetor de coluna yy. O span padrão para a média móvel é 5.Ive tem um vetor e eu quero calcular a média móvel dele (usando uma janela de largura 5). Por exemplo, se o vector em questão for 1,2,3,4,5,6,7,8. Então a primeira entrada do vetor resultante deve ser a soma de todas as entradas em 1,2,3,4,5 (ou seja, 15) a segunda entrada do vetor resultante deve ser a soma de todas as entradas em 2,3,4, 5,6 (ie 20) etc. No final, o vector resultante deve ser 15,20,25,30. Como posso fazer isso? A função conv está bem no seu beco: Três respostas, três métodos diferentes. Aqui está um benchmark rápido (diferentes tamanhos de entrada, largura de janela fixa de 5) usando timeit sinta-se livre para picar buracos nele (nos comentários), se você acha que precisa ser refinado. Conv surge como a abordagem mais rápida é cerca de duas vezes mais rápido que a aproximação moedas (usando filtro). E cerca de quatro vezes mais rápido que Luis Mendos abordagem (usando cumsum). Aqui está outro benchmark (tamanho de entrada fixo de 1e4: diferentes larguras de janela). Aqui, Luis Mendos cumsum abordagem surge como o vencedor claro, porque a sua complexidade é principalmente governada pelo comprimento da entrada e é insensível à largura da janela. Conclusão Para resumir, você deve usar a abordagem conv se sua janela é relativamente pequena, use a abordagem cumsum se sua janela é relativamente grande. Código (para benchmarks) A saída da documentação tsmovavg (tsobj, s, lag) retorna a média móvel simples para o objeto da série de tempo financeiro, tsobj. Lag indica o número de pontos de dados anteriores usados ​​com o ponto de dados atual ao calcular a média móvel. A saída tsmovavg (vetor, s, lag, dim) retorna a média móvel simples para um vetor. Lag indica o número de pontos de dados anteriores usados ​​com o ponto de dados atual ao calcular a média móvel. A saída tsmovavg (tsobj, e, timeperiod) retorna a média móvel ponderada exponencial para a série de tempo financeiro objeto, tsobj. A média móvel exponencial é uma média móvel ponderada, em que timeperiod especifica o período de tempo. As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. Por exemplo, uma média móvel exponencial de 10 períodos pondera o preço mais recente em 18,18. Percentual Exponencial 2 (TIMEPER 1) ou 2 (WINDOWSIZE 1). Saída tsmovavg (vetor, e, timeperiod, dim) retorna a média móvel ponderada exponencial para um vetor. A média móvel exponencial é uma média móvel ponderada, em que timeperiod especifica o período de tempo. As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. Por exemplo, uma média móvel exponencial de 10 períodos pondera o preço mais recente em 18,18. (2 (intervalo de tempo 1)). A saída tsmovavg (tsobj, t, numperiod) retorna a média móvel triangular para a série de tempo financeiro objeto, tsobj. A média móvel triangular alisa os dados. Tsmovavg calcula a primeira média móvel simples com largura de janela de ceil (numperiod 1) 2. Em seguida, calcula uma segunda média móvel simples na primeira média móvel com o mesmo tamanho de janela. A saída tsmovavg (vetor, t, numperiod, dim) retorna a média móvel triangular para um vetor. A média móvel triangular alisa os dados. Tsmovavg calcula a primeira média móvel simples com largura de janela de ceil (numperiod 1) 2. Em seguida, calcula uma segunda média móvel simples na primeira média móvel com o mesmo tamanho de janela. A saída tsmovavg (tsobj, w, weights) retorna a média móvel ponderada para o objeto da série temporal financeira, tsobj. Fornecendo pesos para cada elemento na janela em movimento. O comprimento do vetor de peso determina o tamanho da janela. Se fatores de peso maiores forem usados ​​para preços mais recentes e fatores menores para preços anteriores, a tendência é mais responsiva a mudanças recentes. A saída tsmovavg (vetor, w, pesos, dim) retorna a média móvel ponderada para o vetor fornecendo pesos para cada elemento na janela em movimento. O comprimento do vetor de peso determina o tamanho da janela. Se fatores de peso maiores forem usados ​​para preços mais recentes e fatores menores para preços anteriores, a tendência é mais responsiva a mudanças recentes. A saída tsmovavg (tsobj, m, numperiod) retorna a média móvel modificada para o objeto da série de tempo financeiro, tsobj. A média móvel modificada é semelhante à média móvel simples. Considere o argumento numperiod como a defasagem da média móvel simples. A primeira média móvel modificada é calculada como uma média móvel simples. Valores subseqüentes são calculados adicionando o novo preço e subtraindo a última média da soma resultante. A saída tsmovavg (vetor, m, numperiod, dim) retorna a média móvel modificada para o vetor. A média móvel modificada é semelhante à média móvel simples. Considere o argumento numperiod como a defasagem da média móvel simples. A primeira média móvel modificada é calculada como uma média móvel simples. Valores subseqüentes são calculados adicionando o novo preço e subtraindo a última média da soma resultante. Dim 8212 dimensão para operar ao longo de inteiro positivo com valor 1 ou 2 Dimensão para operar ao longo, especificado como um inteiro positivo com um valor de 1 ou 2. dim é um argumento de entrada opcional, e se não for incluído como uma entrada, o padrão Valor 2 é assumido. O padrão de dim 2 indica uma matriz orientada a linhas, onde cada linha é uma variável e cada coluna é uma observação. Se dim 1. a entrada é assumida como sendo um vetor de coluna ou uma matriz orientada a coluna, onde cada coluna é uma variável e cada linha uma observação. E 8212 Indicador para vetor de caracteres de média móvel exponencial A média móvel exponencial é uma média móvel ponderada, em que o tempo é o período de tempo da média móvel exponencial. As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. Por exemplo, uma média móvel exponencial de 10 períodos pondera o preço mais recente em 18,18. Porcentagem exponencial 2 (TIMEPER 1) ou 2 (WINDOWSIZE 1) período de tempo 8212 Comprimento do período de tempo inteiro não negativo Select Your CountryMoving Média Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são calculadas convolvendo seu sinal de entrada (série) com dois filtros de resposta de impulso finito de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: movavg (série, 3,10,0) irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e terão filtros coeficientes filt113 13 13 3 O outro terá comprimento 10 e têm coeficientes filtro filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes Você está então filtrando seus dados de entrada com esses filtros FIR. Outputfilt1filter (filt1,1, series) filtrando alguns dados aleatórios outputfilt2filter (filt2,1, series) Se você agora plotar esses dados, verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada , Mas que outputfilt2 é mais suave que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer a sua principal entrada variável para ser 1, porque isso não está dando nada. Im não uma pessoa de economia, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de comprimentos diferentes é comparar os dados reais contra as médias móveis de comprimento diferente (um curto ou líder, e um mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série de tempo (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias ponderadas ou exponenciais. Espero que ajude, wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt Oi, gt gt Eu preciso calcular uma média móvel simples com o período 10. gt Como posso fazer isso no Matlab gt gt Estou usando o movavg (série, 1,20,0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt O que devo usar para chumbo e lag gt gt Obrigado, gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são calculadas convolvendo seu sinal de entrada (série) com dois filtros de resposta de impulso finito de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Então a chamada: gt movavg (série, 3,10,0) gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e terão coeficientes de filtro gt gt filt113 13 13 3 coeficientes gt O outro terá comprimento 10 E têm coeficientes de filtro gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt Você está então filtrando seus dados de entrada com estes filtros FIR. Gt gt seriesrandn (100,1) criar alguns dados aleatórios gt outputfilt1filter (filt1,1, series) filtrar alguns dados aleatórios gt outputfilt2filter (filt2,1, série) gt gt Se você agora plotar esses dados, verá que ambas as versões filtradas São mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer a sua principal entrada variável para ser 1, porque isso não está dando nada. Im não uma pessoa de economia, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de comprimentos diferentes é comparar os dados reais contra as médias móveis de comprimento diferente (um curto ou líder, e um mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série de tempo (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias ponderadas ou exponenciais. Gt gt Espero que ajude, gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt Oi, gt gt gt gt Eu preciso calcular uma média móvel simples com o período 10. gt gt Como posso fazer isso no Matlab gt gt gt gt Estou usando o movavg (série, 1,20,0), mas eu não sou Se isso estiver correto. Gt gt gt gt O que devo usar para chumbo e lag gt gt gt gt Obrigado, gt gt Miguel Eu preciso usar o Simple Moving Average em sua forma normal, porque eu criei uma biblioteca C NET para fazê-lo. E eu estou usando esta biblioteca no Matlab e verificar o desempenho. Eu gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o C Library SMA ou o Matlab SMA, direito Em C meu SMA é o seguinte: public static Double SMA (Double series, Int32 period) Cheque argumentos Int32 comprimento series. Length if (length 0) throw new ArgumentException (A série não pode ser vazia) if (period gt length) throw new ArgumentException (Período não pode ser maior do que o comprimento da série) Calcula a média móvel simples Double sma new Doublelength dupla sma sma0 for (int bar 1 bar lt length bar) Se (barra período lt) soma soma barra smabar soma (barra 1) senão smabar smabar - 1 (série - barra - série - período) Estou usando SMA como um exemplo para o teste. Oi Miguel, você pode traduzir seu código C facilmente em matlab. Tomando a parte relevante do seu código C sma0 dupla soma para (int barra 1 bar lt barra de comprimento) se (barra período lote) soma barra soma smabar (barra 1) senão smabar smabar - 1 (série - barra - série - período) (J) sma (1) série (1) para j2: comprimento (série) -1 se jltperiod sma (j) soma (série (1: j) Mas você obtém os resultados essencialmente os mesmos se você usar apenas filter () com um filtro FIR que consiste em um vetor de comprimento período com coeficientes (110) seriesrandn (1) (série j) - series (j-period) (1) série (1) para j2: comprimento (série) -1 se jltperíodo sma (j) soma (série (s) (S) (s) (s) (s) (s) (s) (s) sma (j-1) , R) Existem alguns efeitos de arranque para lidar com o seu método, mas você começa a imagem. A coisa agradável sobre Matlab é que alguns grandes colaboradores fizeram muito trabalho para você. Você começa a colher os frutos de seu trabalho. Espero que ajude, wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são calculadas convolvendo seu sinal de entrada (série) com dois filtros de resposta de impulso finito de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: gt gt movavg (série, 3,10,0) gt gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e terão coeficientes de filtro gt gt gt gt filt113 13 13 3 coeficientes gt gt A Outros terão comprimento 10 e terão coeficientes de filtro gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt gt gt Você está então filtrando seus dados de entrada com estes filtros FIR. Gt gt gt seriesrandn (100,1) criar alguns dados aleatórios gt gt outputfilt1filter (filt1,1, série) filtrar alguns dados aleatórios gt gt outputfilt2filter (filt2,1, série) gt gt gt gt Se você agora plotar esses dados, você Verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave do que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer a sua principal entrada variável para ser 1, porque isso não está dando nada. Im não uma pessoa de economia, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de comprimentos diferentes é comparar os dados reais contra as médias móveis de comprimento diferente (um curto ou líder, e um mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série de tempo (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias ponderadas ou exponenciais. Gt gt gt gt Espero que ajude, gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltguahs5lgk1fred Gt gt gt Eu preciso calcular uma média móvel simples com o período 10. gt gt gt Como posso fazer isso no Matlab gt gt gt gt gt Eu estou usando o movavg (série, 1,20, 0), mas não tenho certeza se isso está correto. Gt gt gt gt gt O que devo usar para chumbo e lag gt gt gt gt gt Obrigado gt gt gt gt gt Eu preciso usar a média móvel simples em sua forma normal, porque eu criei uma biblioteca C NET para fazê-lo . E eu estou usando esta biblioteca no Matlab e verificar o desempenho. Gt gt Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Gt gt Em C o meu SMA é o seguinte: gt gt public static Duplo SMA (Série dupla, período Int32) gt gt Verificar os argumentos Gt Int32 length series. Longo gt if (comprimento 0) throw new ArgumentException (A série não pode ser gt vazia) gt if (período gt length) throw new ArgumentException (Período gt não pode ser maior do que o comprimento da série) gt gt Calcula a média móvel simples gt Double Sma new Comprimento de dupla gt gt sma0 série0 gt gt soma dobro sma0 gt para (int bar 1 bar lt comprimento bar) gt gt se (barra lt período) gt gt soma sériebar gt smabar soma (bar 1) gt gt mais gt gt smabar smabar - Eu estou usando o SMA como um exemplo para testes. Gt gt Obrigado, gt Miguel Oi a razão pela qual estou usando C é simples. Estou criando um modelo financeiro. Eu faço o teste em Matlab, mas em tempo real eu vou usar C, uma vez que tem sido difícil conectar Matlab para a API e para ser honesto uso mais API ou C. Então, em tempo real, será um aplicativo C WPF. Para testar será Matlab. Para a coerção ambos os sistemas devem usar os mesmos métodos para o cálculo. Então, ou eu criar os algoritmos em C e criar uma biblioteca 3.5 para ser usado no Matlab. Ou eu criar tudo no Matlab, compilar para NET (que eu acho que é possível) para usar no aplicativo WPF. O que você me aconselharia Talvez esta última opção eu acho que provavelmente vai me salvar um monte de trabalho. Mas o que sobre o desempenho Mas como posso compilar, por exemplo, esse código em uma biblioteca NET Qualquer conselho sobre isso é muito bem-vinda. Obrigado, Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. Gt desculpe miguel um personagem louco aparecem para a minha declaração gt gt período no trecho de código abaixo. Gt gt wayne gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubuip7s81fred. mathworksgt. Gt gt Oi Miguel, você pode traduzir seu código C facilmente em matlab. Tomando a parte relevante do seu código-C gt gt gt gt sma0 série0 gt gt gt gt soma dobro sma0 gt gt para (int bar 1 bar lt comprimento bar) gt gt gt gt se (bar lt período) gt gt gt gt gt soma sériebar Gt gt smabar soma (bar 1) gt gt gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (sériebar - sériebar - gt gt período) gt gt gt gt gt (J) sma (1) série (1) gt gt para j2: comprimento (série) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) Mas você obtém os resultados essencialmente os mesmos se você usar apenas filter () com um filtro FIR que consiste em () () (s) (s) (j-1) De um vector de comprimento com coeficientes (110) gt gt gt gt série (100,1) gt gt hones (10,1) gt gt hh.10 gt gt smamatlabfilter (h, 1, série) gt gt período gt gt sma (1) gt gt para j2: comprimento (série) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) soma (série (1: j)) (j1) gt gt gt gt gt sma (j) sma (J-1) (séries (j) - series (j - (Smamatlab, b, linewidth, 2) gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Método, mas você começa a imagem. A coisa agradável sobre Matlab é que alguns grandes colaboradores fizeram muito trabalho para você. Você começa a colher os frutos de seu trabalho. Gt gt gt gt Esperança que ajuda, gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt escreveu na mensagem ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt gt gt Oi Miquel com o parâmetro de controle, alfa, definido como zero. Suas médias móveis são calculadas convolvendo seu sinal de entrada (série) com dois filtros de resposta de impulso finito de comprimento N com coeficientes de filtro 1N. Assim, a chamada: gt gt gt gt movavg (série, 3,10,0) gt gt gt gt irá filtrar os dados em série com dois filtros, um será de comprimento 3 e ter coeficientes de filtro gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Filt113 13 13 3 coeficientes gt gt gt gt O outro terá comprimento 10 e tem coeficientes de filtro gt gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coeficientes gt gt gt gt gt gt gt gt Você está então filtrando seus dados de entrada Com estes filtros FIR. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt gt gt gt Se você agora plotar esses dados, verá que ambas as versões filtradas são mais suaves do que os dados de entrada, mas que outputfilt2 é mais suave que outputfilt1 porque você usou um filtro de média móvel mais longo. Eu não acho que você quer a sua principal entrada variável para ser 1, porque isso não está dando nada. Im não uma pessoa de economia, mas uma aplicação de usar essas médias móveis de comprimentos diferentes é comparar os dados reais contra as médias móveis de comprimento diferente (um curto ou líder, e um mais longo ou atrasado) e ver onde os dados reais do mercado cai Em relação às diferentes médias móveis. Isso é usado para fazer inferências sobre a direção geral da série de tempo (mercado). Alterar o parâmetro de controle fornece médias ponderadas ou exponenciais. Mais ... Esperança que ajuda gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Eu preciso calcular uma média móvel simples com período 10. gt gt gt gt gt Como posso fazer isso em Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt Estou usando o movavg (série, 1,20,0), mas não tenho certeza se isso está correto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Em sua forma normal porque eu criei uma biblioteca C NET para fazê-lo. E eu estou usando esta biblioteca no Matlab e verificar o desempenho. Gt gt gt gt gt gt Gostaria de calcular o SMA usando a função Matlab para validar os valores. Em teoria, os valores de SMA devem ser os mesmos usando o SMA da biblioteca C ou o SMA do Matlab. Em C, o meu SMA é o seguinte: gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt SMA (Série dupla, período Int32) gt gt gt gt gt gt gt Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt length) throw new ArgumentException (Período gt gt gt não pode ser maior do que o comprimento da série) gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt grt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt gt gt gt smabar smabar - 1 (série - série - período gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Usando SMA como um exemplo para teste. Gt gt gt gt gt Obrigado, gt gt gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt escreveu na mensagem lth2auivpgk1fred. mathworksgt. Gt Oi Ralph, sim a média móvel é implementada de uma forma causal por isso é olhar para trás. Em sua chamada movavg (dados, 10,10, e) você tem o mesmo intervalo de atraso para as médias de atraso e atraso para que você obtenha saídas idênticas para gt gt curto, longo movavg (dados, 10,10, e) gt gt Geralmente, as pessoas escolhem valores diferentes para essas médias móveis. Gt gt Espero que ajude, gt wayne gt gt Ralph ltralphjbgmailgt escreveu na mensagem lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. Gt gt Sim, então no meu exemplo seria o tempo n, n-1. Média móvel exponencial n-9. Estou bem para usar o movavg (dados, 10,10, e) gt gt gt gt Muito apreciado gt gt gt gt Ralph Não confie no EMA que Matlab implementa. Não é a média móvel tradicional que é usada na finança. Na verdade, eu não sei se sua versão é usada. Em outras palavras, sua IMO plana fora errado. O que Matlab usa: calcula a média móvel exponencial calcular a suavização constante (alfa) alfas 2 (período1) primeira média exponencial é primeiro preço b (1) ativo (1) pré-alocar matrizes b bazeros (r-período, 1) Dos dados de entrada, os loops FOR são mais eficientes do que a vectorização. (J2-período) - b (j-período1)) end Primeiro fora, a linha: não é bom, por exemplo O que se seus dados pareciam este 1, 4, 6. 20, 45, em seguida, pedir Matlab para calcular um período de 5 EMA e dá-lhe 1 como o primeiro pt. Muito melhor é usar SMA para o primeiro ponto, e não parar lá olhar para o cálculo EMA real: ativo (j2-período) é o preço X períodos atrás, quando na realidade, deve ser hoje preço. Cada referência Ive visto dá a fórmula: EMAtoday EMAyest alfa (PRICEtoday - EMAyest) E para comparação Matlab: EMAtoday EMAyest alfa (PRECIO período dias atrás - EMAyest) a linha correta deve ler: Este é um erro muito grave e pode realmente jogar fora o seu Resultados como fez no meu caso. Não posso acreditar que isso nunca foi abordado. Você pode pensar em sua lista de observação como segmentos que você tem marcado. Você pode adicionar tags, autores, threads e até mesmo resultados de pesquisa à sua lista de observação. Desta forma, você pode facilmente acompanhar os tópicos que você está interessado polegadas Para ver a sua lista de observação, clique no link quotMas newsreaderquot. Para adicionar itens à sua lista de observação, clique no link quotadd para assistir listquot na parte inferior de qualquer página. Como adicionar um item à minha lista de observação Para adicionar critérios de pesquisa à sua lista de observação, pesquise o termo desejado na caixa de pesquisa. Clique no botão quotAdicionar esta pesquisa ao meu link de listagem de visualizações na página de resultados de pesquisa. Você também pode adicionar uma tag à sua lista de observação procurando a tag com a diretiva quottag: tagnamequot onde tagname é o nome da tag que você gostaria de assistir. Para adicionar um autor à sua lista de observação, vá para a página de perfil dos autores e clique no botão quotAdicionar este autor ao meu link de lista de observações na parte superior da página. Você também pode adicionar um autor à sua lista de observação, indo a um tópico que o autor postou e clicando no quotAdicionar este autor ao meu link listquot do relógio. Você será notificado sempre que o autor fizer um post. Para adicionar um tópico à sua lista de observação, vá para a página do tópico e clique no link quotAdicionar este tópico ao meu link de lista de observações na parte superior da página. Sobre Newsgroups, Newsreaders e MATLAB Central O que são newsgroups Os newsgroups são um fórum mundial aberto a todos. Os newsgroups são usados ​​para discutir uma enorme variedade de tópicos, fazer anúncios e trocar arquivos. As discussões são encadeadas ou agrupadas de forma a permitir que você leia uma mensagem postada e todas as suas respostas em ordem cronológica. Isto torna mais fácil seguir o fio da conversa e ver whatrsquos já foi dito antes de postar sua própria resposta ou fazer uma nova postagem. O conteúdo do grupo de notícias é distribuído por servidores hospedados por várias organizações na Internet. As mensagens são trocadas e gerenciadas usando protocolos de padrão aberto. Nenhuma entidade única ldquoownsrdquo os newsgroups. Existem milhares de newsgroups, cada um abordando um único tópico ou área de interesse. O MATLAB Central Newsreader publica e exibe mensagens no grupo de notícias comp. soft-sys. matlab. Como posso ler ou publicar nos newsgroups Você pode usar o newsreader integrado no site da MATLAB Central para ler e publicar mensagens neste newsgroup. MATLAB Central é hospedado por MathWorks. As mensagens enviadas através do Central Newsreader MATLAB são vistas por todos os grupos de notícias, independentemente de como eles acessam os grupos de notícias. Há várias vantagens em usar o MATLAB Central. Uma conta A sua conta MATLAB Central está ligada à sua conta MathWorks para fácil acesso. Use o endereço de e-mail da sua escolha O MATLAB Central Newsreader permite que você defina um endereço de e-mail alternativo como seu endereço de postagem, evitando a confusão em sua caixa de correio principal e reduzindo o spam. Controle de Spam A maioria do spam do newsgroup é filtrada para fora pelo newsreader central de MATLAB. Marcação As mensagens podem ser marcadas com um rótulo relevante por qualquer usuário conectado. As tags podem ser usadas como palavras-chave para encontrar arquivos particulares de interesse ou como uma maneira de categorizar suas postagens marcadas. Você pode optar por permitir que outras pessoas visualizem suas tags e você pode exibir ou pesquisar outras tags, assim como as da comunidade em geral. Tagging fornece uma maneira de ver tanto as grandes tendências e as menores, mais obscuros idéias e aplicações. Listas de vigilância A configuração de listas de observação permite que você seja notificado das atualizações feitas em postagens selecionadas por autor, segmento ou qualquer variável de pesquisa. As notificações da sua lista de observação podem ser enviadas por email (resumo diário ou imediato), exibidas em Meu leitor de notícias ou enviadas via feed RSS. Outras formas de aceder aos newsgroups Utilize um leitor de notícias através da sua escola, entidade patronal ou fornecedor de serviços Internet Pagar o acesso a grupos de notícias de um fornecedor comercial Utilizar Grupos do Google Mathforum. org fornece um leitor de notícias com acesso ao grupo de notícias comp. soft sys. matlab Execute o seu próprio servidor. Para obter instruções típicas, consulte: slyckng. phppage2 Selecione seu país

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Biu gi: yl Chart dng quan st gi cv phn tch k thut Bng qun l ti kho n: Khu vc ny qun l my lnh t, vd trn th c mt lnh COMPRAR a minha ordem, c th ng lnh COMPRAR ny hoc iu chnh li Tenho lucro com o feno Pare a perda com o meu khi nim vn por vnv tnh ton khi chi Forex, ta xem tnh pendurado c th trn nh: Thng tin v sn giao dch Forex ny: n por Leverage l 500: 1 Khi lng giao dch ti Thiu (Volume): 0,01 lote, faça n por cao nn mi trade c ch vi 20 y Thc tl khi giao dch lc oi c bin ng th KHNG TH thanh l lnh c, cb Re-quote mi, ylc trng ca sn Cho php chi n por cao, bn ny l Broker thuc Market Maker, faça o nn ch cho khp lnh khi nc li m thi, xem thm bi vit ny hiu r hn Mt s thut ng trn MT4 quan trng Equilíbrio: L vn Hin c trong ti khon, il 24,25 Equidade: L vn tri ni, t ny do ti t ch cho d hiu, ngha l Equity Balance S tin ct Margem de lucro: yls tin k qu giao dch 0,01 lot, trn hnh L 2,68, t mt lnh BUYSELL 0,01 lote EURUSD ch cn c 2,68 thi, do n por qua nn ch cn mt lng nh vn ling ym Free Margin Equity - Margin Nível de margem (margem de equidade) 100 lt yl cian trng nht y, con s ny m chm 50 th lnh bm nhiu nht (trng hp m nhiu lnh) sb ng t ng cn khi chm 10 l ti khon c mi kht :( Da Voic nc n trin bn c th tnh ton c nu b ngc sng, lnh bm th ti khon chu c bao nhiu gi na V dv kinh doanh Forex Trc yc ng mt bi vit gii thi chi tit cch cc Trader kim tin trn th Trend, Xem ti y V c bn th khi d bo ng xu hng Trend th c li v ngc li, da vo kin thc phn tch k thut v vi chiu phn tch c bn mi bit c sp tng hay gim, khng phi em m . 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CHI7870N L4317906C GIAO D7882CH S7916 D7908NG H7878 TH7888NG Ichimoku Tr4327899c khi 273i vagraveo chi ti7871t s7917 d7909ng h7879 th7889ng Ichimoku 2.737.875 273432a ra chi7871n l4327907c Giao d7883ch hi7879u qu7843 vagrave gi7843m thi7875u t7889i 273a r7911i ro, tocirci chuacuteng Xin l432u yacute caacutec b7841n r7857ng. Ichimoku Kinko Hyo lagrave m7897t h7879 th7889ng l7899n khaacute ph7913c t7841p, c7845u t7841o b7903i 5 ph7847n thagravenh, 273oacute trong, m7895i thagravenh ph7847n 273oacuteng vai trograve nh432 m7897t ldquoti7875u h7879 th7889ngrdquo trong m7897t h7879 th7889ng l7899n, coacute quan h7879 m7853t thi7871t vagrave khocircng th7875 taacutech r7901i. Do v7853y, tr4327899c khi 273432a ra m7897t chi7871n l4327907c giao d7883ch c7909 th7875, c7847n ph7843i coacute s7921 th7889ng nh7845t c7911a t7845t c7843 caacutec thagravenh ph7847n thu7897c h7879 th7889ng Ichimoku. Chuacuteng tocirci yecircu c7847u b7841n luocircn ghi nh7899 273i7873u nagravey khi s7917 d7909ng caacutec chi7871n l4327907c. 1. Tenkan SenKijun Sen c7855t nhau S7921 giao c7855t gi7919a Tekan Sen vagrave Kijun Sen lagrave m7897t trong nh7919ng chi7871n l4327907c giao d7883ch truy7873n th7889ng nh7845t trong h7879 th7889ng Ichimoku Kinko Hyo. N7871u Tekan Sen c7855t Kijun Sen t7915 d4327899i lecircn, 273oacute lagrave tiacuten hi7879u t259ng giaacute. Ng4327907c l7841i, n7871u Tekan Sen c7855t Kijun Sen t7915 trecircn xu7889ng, 273 oacute lagrave m7897t tiacuten hi7879u gi7843m giaacute. Gi7889ng t7845t nh432 c7843 caacutec chi7871n l4327907c khaacutec trong h7879 th7889ng Ichimoku, tiacuten hiecircu 2734327907c cho b7903i s7921 giao c7855t gi7919a Tekan Sen vagrave Kijun Sen c7847n coacute s7921 xaacutec nh7853n (nh7845t th7889ng) t7915 caacutec thagravenh ph7847n khaacutec c7911a h7879 th7889ng. Nhigraven chung, c4327901ng 2737897 c7911a tiacuten hi7879u coacute th7875 2734327907c phacircn thagravenh ba lo7841i chiacutenh: m7841nh m7869, trung bigravenh vagrave y7871u. Tiacuten hi7879u m7841nh: - COMPRAR. Tekan Sen c7855t Kijun Sen t7915 d4327899i lecircn vagrave v7883 triacute giao c7855t phiacutea trecircn Kumo - VENDA. Tekan Sen c7855t Kijun Sen t7915 trecircn xu7889ng vagrave v7883 triacute giao c7855t d4327899i Kumo Tiacuten hi7879u trung bigravenh: - COMPRAR. Tekan Sen c7855t Kijun Sen t7915 d4327899i lecircn vagrave v7883 triacute giao c7855t phiacutea trong Kumo - VENDA. Tekan Sen c7855t Kijun Sen t7915 trecircn xu7889ng vagrave v7883 triacute giao c7855t trong Kumo Tiacuten hi7879u y7871u: - COMPRAR. Tekan Sen c7855t Kijun Sen t7915 d4327899i lecircn vagrave v7883 triacute giao c7855t phiacutea d4327899i Kumo - VENDER. Tekan c7855t Sen Kijun Sen t7915 trecircn xu7889ng vagrave v7883 triacute giao c7855t trecircn Kumo Nh432 273atilde noacutei 7903 trecircn, caacutec tiacuten hi7879u c7847n s7921 th7889ng nh7845t c7911a t7845t c7843 caacutec thagravenh ph7847n, vagrave trong tr4327901ng h7907p nagravey, Chikou Span 273oacuteng vai trograve 2737875 xaacutec nh7853n tiacuten Oi7879u: - N7871u s7921 giao c7855t lagrave t259ng giaacute vagrave Chikou Span phiacutea trecircn 2734327901ng giaacute t7841i th7901i 273i7875m 273oacute, thigrave 273acidcy lagrave tiacuten hi7879u t259ng m7841nh. - N7871u s7921 giao c7855t lagrave gi7843m giaacute vagrave Chikou Span phiacutea d4327899i 2734327901ng giaacute t7841i th7901i 273i7875m 273oacute, thigrave 273acidria lagrave tiacuten hi7879u gi7843m m7841nh. - N7871u v7883 triacute giao c7855t n7857m 2737889i di7879n v7899i Chikou Span qua 2734327901ng giaacute thigrave 273acidria lagrave m7897t tiacuten hi7879u (t259nggi7843m) y7871u. A. M7903 giao d7883ch M7903 giao d7883ch ngay t7841i v7883 triacute giao c7855t. Tuy nhiecircn c7847n 2737875 yacute caacutec m7913c h7895 tr7907 khaacuteng c7913 g7847n 273oacute vagrave ch7881 necircn vagraveo l7879nh 7903 phiacutea trecircnd4327899i ng4327905ng 273oacute (n7871u coacute). B.272oacuteng giao d7883ch V7883 triacute 273oacuteng giao d7883ch ph7909 thu7897c vagraveo di7877n bi7871n c7909 th7875 trecircn bi7875u 2737891. Thocircng th4327901ng necircn 273oacuteng giao d7883ch khi TekanKijun c7855t nhau theo h4327899ng ng4327907c l7841i, tuy nhiecircn, c7847n k7871t h7907p v7899i k7929 n259ng qu7843n lyacute v7889n ho7863c coacute Th7875 xem xeacutet caacutec time-frame khaacutec 2737875 thoaacutet s7899m h417n, ho7863c coacute tiacuten hi7879u khaacutec b7845t l7907i. C.272i7875m d7915ng l7895 Xem xeacutet caacutec ng4327905ng h7895 tr7907khaacuteng c7921 qua caacutec time-frame vagrave qui t7855c qu7843n lyacute v7889n 2737875 xaacutec 2737883nh 273i7875m d7915ng l7895. D.272i7875m ch7889t l7901i Khi TekanKijun c7855t nhau theo h4327899ng ng4327907c l7841i ho7863c khi 273atilde 2737841t m7909c tiecircu l7907i nhu7853n. Viacute d7909. 7902 bi7875u 2737891 H4 trong higravenh d4327899i, m7897t tiacuten hi7879u c7855t t259ng giaacute x7843y ra t7841i 273i7875m A. 272i7875m giao c7855t n7857m phiacutea trong Kumo, necircn c4327901ng 2737897 t259ng giaacute lagrave trung bigravenh. Chuacuteng ta s7869 2737907i cacircy n7871n k7871t thuacutec vagrave 273oacuteng c7917a trecircn Kumo, sau 273oacute ta 2737863t m7897t l7879nh Comprar t7841i 273i7875m B (7903 giaacute 1.5918). V7883 triacute Stop-loss an toagraven trong tr4327901ng h7907p nagravey lagrave phiacutea d4327899i 2734327901ng Senkou Span B, t7841i 273i7875m C (giaacute 1.5872). Giaacute 273atilde t259ng liecircn t7909c trong kho7843ng 10 2737871n 11 ngagravey. Vagrave vagraveo ngagravey th7913 15, giaacute gi7843m kegravem theo Tekan Sen 273atilde c7855t tr7903 l7841i Kijun Sen t7915 trecircn xu7889ng, t7841i 273i7875m D, cho th7845y m7897t s7921 2737843o chi7873u c7911a xu h4327899ng. Vagrave 273acire c361ng chiacutenh lagrave th7901i 273i7875m 2737875 273oacuteng giao d7883ch. T7845t toaacuten l7879nh ta 273atilde 2737841t 2734327907c t7893ng c7897ng lagrave 95 pips. 2727875 gi7843m thi7875u t7889i 273a r7911i ro, sau khi giaacute 273atilde di chuy7875n 2734327907c m7897t 273o7841n 2737911 xa, ta s7869 d7901i Stop-Loss 2737871n g7847n 273i7875m vagraveo. Sau 273oacute, cugraveng v7899i h4327899ng di chuy7875n c7911a giaacute, ta ti7871p t7909c d7901i Stop-Loss sao cho caacutech 2734327901ng Kijun kho7843ng 5 ndash 10 pips khi no di chuy7875n. 2. Giaacute c7855t Kijun Sen 272acidria lagrave m7897t chi7871n l4327907c mang l7841i hi7879u qu7843 cao trong h7879 th7889ng chi7871n l4327907c Ichimoku. Noacute coacute th7875 2734327907c s7917 d7909ng hi7879u qu7843 g7847n nh432 trecircn t7845t c7843 caacutec time-frame, m7863c dugrave trecircn caacutec time-frame nh7887 s7869 iacutet 273aacuteng tin c7853y h417n. Caacutec tiacutenh ch7845t: - N7871u Kijun Sen c7855t 2734327901ng giaacute t7915 d4327899i lecircn. Giaacute coacute th7875 t259ng - N7871u Kijun Sen c7855t 2734327901ng giaacute t7915 trecircn xu7889ng. Giaacute coacute th7875 gi7843m Tuy nhiecircn c7847n coacute s7921 xaacutec nh7853n c7911a caacutec thagravenh ph7847n khaacutec trong h7879 th7889ng. Nhigraven chung, c4327901ng 2737897 c7911a tiacuten hi7879u coacute th7875 2734327907c phacircn thagravenh ba lo7841i chiacutenh: m7841nh m7869, trung bigravenh vagrave y7871u. Tiacuten hi7879u m7841nh: - COMPRAR. Tiacuten hi7879u c7855t t259ng giaacute vagrave v7883 triacute giao c7855t phiacutea trecircn Kumo - VENDA. Tiacuten hi7879u c7855t gi7843m giaacute vagrave v7883 triacute giao c7855t d4327899i Kumo Tiacuten hi7879u trung bigravenh: - COMPRAR. Tiacuten hi7879u c7855t t259ng giaacute vagrave v7883 triacute giao c7855t phiacutea trong Kumo - VENDA. Tiacuten hi7879u c7855t gi7843m giaacute vagrave v7883 triacute giao c7855t trong Kumo Tiacuten hi7879u y7871u: - COMPRAR. Tiacuten hi7879u c7855t t259ng giaacute vagrave v7883 triacute giao c7855t phiacutea d4327899i Kumo - VENDER. Tiacuten hi7879u c7855t gi7843m giaacute vagrave v7883 triacute giao c7855t trecircn Kumo Gi7889ng nh432 chi7871n l4327907c TekanKijun c7855t nhau, caacutec tiacuten hi7879u c7847n coacute s7921 xaacutec nh7853n c7911a Chikou Span. - N7871u s7921 giao c7855t lagrave t259ng giaacute vagrave Chikou Span phiacutea trecircn 2734327901ng giaacute t7841i th7901i 273i7875m 273oacute, thigrave 273acirecy lagrave tiacuten hi7879u t259ng m7841nh. - N7871u s7921 giao c7855t lagrave gi7843m giaacute vagrave Chikou Span phiacutea d4327899i 2734327901ng giaacute t7841i th7901i 273i7875m 273oacute, thigrave 273acidria lagrave tiacuten hi7879u gi7843m m7841nh. - N7871u v7883 triacute giao c7855t n7857m 2737889i di7879n v7899i Chikou Span qua 2734327901ng giaacute thigrave 273acidria lagrave m7897t tiacuten hi7879u (t259nggi7843m) y7871u. A. M7903 giao d7883ch M7903 giao d7883ch ngay t7841i v7883 triacute giao c7855t. Tuy nhiecircn c7847n 2737875 yacute caacutec m7913c h7895 tr7907 khaacuteng c7921 g7847n 273oacute vagrave ch7881 necircn vagraveo l7879nh 7903 phiacutea trecircnd4327899i ng4327905ng 273oacute (n7871u coacute). B.272oacuteng giao d7883ch Thocircng th4327901ng necircn 273oacuteng giao d7883ch khi Kijun Sen c7855t 2734327901ng giaacute theo h4327899ng ng4327907c l7841i. C.272i7875m d7915ng l7895 Do Kijun Sen 273oacuteng vai trograve nh432 m7897t m7913c h7895 tr7907 khaacuteng c7921 magrave ngay t7841i 273oacute, khi ti7871p c7853n noacute giaacute s7869 2737841t 2734327907c tr7841ng thaacutei cacircn b7857ng. Vigrave v7853y, caacutec ng4327905ng h7895 tr7907 khaacuteng c7921 cung c7845p b7903i Kijun Sen lagrave khaacute v7919ng ch7855c. Tuy v7883 triacute (kho7843ng caacutech) 273i7875m d7915ng l7895 assim v7899i 273i7875m vagraveo cograven ph7909 thu7897c vagraveo s7921 bi7871n 2737897ng (nhi7873u feno iacutet) c7911a t7915ng th7883 tr4327901ng, nh432ng 5 ndash 10 pips t7915 Kijun Sen v7851n thiacutech h7907p cho h7847u h7871t caacutec tigravenh hu7889ng. D.272i7875m ch7889t l7901i Khi Kijun Sen c7855t 2734327901ng giaacute theo h4327899ng ng4327907c l7841i ho7863c khi 273atilde 2737841t m7909c tiecircu l7907i nhu7853n. Viacute d7909: Hatildey xem xeacutet bi7875u 2.737.891 D1 trong higravenh d4327899i cho c7863p ti7873n USDCHF, chuacuteng ta coacute th7875 th7845y m7897t tiacuten hi7879u t259ng giaacute x7843y ra t7841i 273i7875m A. V7883 triacute giao c7855t phiacutea trecircn Kumo necircn 273acircy lagrave m7897t tiacuten hi7879u t259ng m7841nh, tuy nhiecircn Chikou Span (khocircng hi7875n th7883 trecircn bi7875u 2737891) v7851n n7857m d4327899i 2734327901ng giaacute necircn chuacuteng ta s7869 ch7901 2737907i 2737871n khi noacute v4327907t lecircn vagrave m7903 giao d7883ch t7841i 273i7875m B. t7841i th7901i 273i7875m nagravey, chuacuteng ta coacute m7897t l7907i th7871 n7919a lagrave Tekan Sen C7855t Kijun Sen phiacutea trecircn Kumo t7841i 273i7875m C, cagraveng c7911ng c7889 thecircm cho xu h4327899ng giaacute t259ng m7841nh m7869. V7873 v7883 triacute d7915ng l7895, aacutep d7909ng lyacute thuy7871t trecircn ta s7869 2737863t t7841i 273i7875m C, caacutech Kijun Sen 10 pips. Sau khi giaacute t259ng ta ti7871p t7909c di chuy7875n Stop-Loss theo h4327899ng giaacute sao cho luocircn caacutech Kijun Sen 7903 phiacutea 2737889i di7879n m7897t kho7843ng lagrave 10pips. Giaacute ti7871p t7909c t259ng kho7843ng sau 40 ngagravey 273oacute vagrave luocircn n7857m phiacutea trecircn Kijun Sen. 2727871n ngagravey th7913 44, giaacute b7855t 2737847u gi7843m, c7855t qua Kijun Sen vagrave bater Stop-Loss c7911a chuacuteng ta t7841i 273i7875m D. T7845t toaacuten l7879nh ta 2737841t 2734327907c l7907i Nhu7853n lagrave 641 pips. 3. Kumo Breakout Kumo Breakout feno cograven g7885i lagrave Kumo Trading, lagrave m7897t chi7871n l4327907c Giao d7883ch coacute th7875 2734327907c s7917 d7909ng trecircn 273a Khung th7901i Gian, tuy nhiecircn noacute s7869 phaacutet huy t7889i 273a hi7879u qu7843 n7871u s7917 d7909ng trecircn caacutec Khung th7901i gian cao h417n Nh432 D1, W1, 1MN. Kumo Breakout lagrave chi7871n l4327907c giao d7883ch 273417n gi7843n nh7845t becircn trong h7879 th7889ng Ichimoku, b7903i ta ch7881 xeacutet v7883 triacute t432417ng 2737889i gi7919a noacute v7899i 2734327901ng giaacute. Tiacuten hi7879u Comprar khi giaacute phaacute v7905 vagrave 273oacuteng c7917a phiacutea trecircn Kumo, tiacuten hi7879u Vender khi giaacute phaacute v7905 vagrave 273oacuteng c7917a d4327899i Kumo. A. M7903 giao d7883ch M7903 giao d7883ch khi giaacute 273oacuteng c7917a trecircnd4327899i kumo, theo h4327899ng breakout. Tuy nhiecircn, c7847n 2737843m r7857ng v7883 triacute breakout khocircng xu7845t phaacutet t7915 m7897t Flat topbottom Kumo (coacute khuynh h4327899ng thu huacutet giaacute v7873 phiacutea noacute). Ngoagravei ra, c361ng c7847n ph7843i coacute s7921 xaacutec nh7853n c7911a Chikou Span, caacutec m7913c h7895 tr7907 khaacuteng c7921 c361ng nh432 h4327899ng giao c7855t c7911a Senkou Span A vagrave Senkou Span B (n7871u coacute). B. 272oacuteng giao d7883ch Parada de treino lagrave m7897t k7929 thu7853t ph7893 bi7871n trong giao d7883ch forex. Vagrave 7903 273acire, chuacuteng ta s7869 273oacuteng giao d7883ch khi giaacute coacute xu h4327899ng 2737843o chi7873u (coacute th7875 lagrave breakout theo h4327899ng ng4327907c l7841i) ho7863c hit stoploss. (Khi s7917 d7909ng k7929 thu7853t parada de treino) ho7863c 273atilde 2737841t m7909c tiecircu. C. 272i7875m d7915ng l7895 Trong chi7871n l4327907c Kumo Breakout, 273i7875m d7915ng l7895 ph7843i 2734327907c 2737863t 7903 phiacutea 2737889i di7879n becircn ngoagravei Kumo, caacutech 2734327901ng bao kumo t7915 10 ndash 20 pips. D. 272i7875m ch7889t l7901i Xem B. 272oacuteng giao d7883ch Viacute d7909: Trong bi7875u 2737891 Semanal (c7863p AUDUSD) nh432 higravenh d4327899i, chuacuteng ta coacute th7875 th7845y m7897t Boca bearish kumo breakout t7841i 273i7875m A. Chuacuteng ta c361ng th7845y r7857ng Senkou Span A c7855t Senkou Span B t7915 trecircn xu7889ng, nh432 m7897t s7921 xaacutec nh7853n cho xu h4327899ng gi7843m. Tuy nhiecircn, v7883 triacute breakout l7841i xu7845t phaacutet t7915 m7897t Fundo plano kumo, vagrave becircn d4327899i coacute m7897t m7913c h7895 tr7907 cung c7845p b7903i Chikou Span t7841i giaacute 0.7597. Cho necircn, chuacuteng ta hatildey 2737907i vagrave ch7881 vagraveo l7879nh (Vender) khi giaacute phaacute v7905 vagrave 273oacuteng c7917a d4327899i m7913c h7895 tr7907 nagravey (273i7875m B). V7873 v7883 triacute Stoploss, chuacuteng ta s7869 2737863t t7841i 273i7875m C (0.7994), caacutech Senkou Span A kho7843ng 20 pips, c361ng lagrave phiacutea trecircn 2737881nh g7847n nh7845t. Vagrave nh432 v7853y, khi giaacute ti7871p t7909c gi7843m 2734327907c m7897t 273o7841n, chuacuteng ta s7869 s7917 d7909ng k7929 thu7853t treino stop ndash d7901i stoploss theo h4327899ng di chuy7875n c7911a giaacute. Do chuacuteng ta s7917 d7909ng bi7875u 2737891 Semanal, giao d7883ch theo xu h4327899ng dagravei h7841n. Trong tr4327901ng h7907p nagravey, g7847n 2 n259m sau 273oacute, giaacute 273atilde t259ng lecircn vagrave phaacute v7905 kumo theo h4327899ng ng4327907c l7841i t7841i 273i7875m D, vagrave 273acircy c361ng th7901i lagrave 273i7875m 2737875 273oacuteng l7879nh Vender tr4327899c 273oacute (2737841t g7847n 1.100 sementes). 4. Senkou Span Cruz (giao c7855t gi7919a 2 2734327901ng Senkou) Senkou Span Cruz lagrave m7897t k7929 thu7853t iacutet 2734327907c bi7871t 2737871n trong h7879 th7889ng giao d7883ch Ichimoku, b7903i 273a s7889 2737873u ch7881 xem noacute nh432 m7897t tiacuten hi7879u xaacutec nh7853n cho xu h4327899ng. Tuy nhiecircn, dugrave sao noacute c361ng lagrave m7897t chi7871n l4327907c 2737897c 273aacuteo magrave caacutec nhagrave 2737847u t432 khocircng th7875 b7887 qua. C361ng nh432 chi7871n l4327907c giao d7883ch d7921a trecircn Kumo fuga, chi7871n l4327907c d7921a trecircn s7921 giao c7855t gi7919a 2 2734327901ng Senkou s7869 ch7881 phaacutet huy hi7879u qu7843 cao nh7845t khi s7917 d7909ng trecircn nh7919ng Khung th7901i gian cao h417n, bi7875u nh432 2737893 diária, semanal, hellip Caacutec Tiacutenh ch7845t: - N7871u Senkou Span A c7855t Senkou Span B t7915 d4327899i lecircn. Giaacute coacute th7875 t259ng - N7871u Senkou Span A c7855t Senkou Span B t7915 trecircn xu7889ng. Giaacute coacute th7875 gi7843m Tuy nhiecircn c7847n coacute s7921 xaacutec nh7853n c7911a caacutec thagravenh ph7847n khaacutec trong h7879 th7889ng. Nhigraven chung, c4327901ng 2737897 c7911a tiacuten hi7879u coacute th7875 2734327907c phacircn thagravenh ba lo7841i chiacutenh: m7841nh m7869, trung bigravenh vagrave y7871u. Tiacuten hi7879u m7841nh: khi 2734327901ng giaacute n7857m ngoagravei kumo vagrave 7903 cugraveng h4327899ng v7899i h4327899ng giao c7855t Tiacuten hi7879u trung bigravenh. khi 2734327901ng giaacute n7857m trong kumo t7841i th7901i 273i7875m giao c7855t Tiacuten hi7879u y7871u: khi 2734327901ng giaacute n7857m ngoagravei kumo nh432ng 7903 h4327899ng ng4327907c l7841i v7899i h4327899ng giao c7855t Nh432 bi7875u 2737891 7903 higravenh d4327899i, caacutec 2734327901ng k7867 d7885c 2737841i di7879n cho m7889i quan h7879 gi7919a giaacute vagrave V7883 triacute giao c7855t gi7919a 2 2734327901ng Senkou (trong 26 phiecircn). Vagrave nh432 caacutec b7841n th7845y, 273i7875m Um 2737841i di7879n cho m7897t tiacuten hi7879u giao c7855t t259ng giaacute, 273acircy vagrave lagrave m7897t tiacuten hi7879u t259ng m7841nh fazer 2734327901ng giaacute n7857m phiacutea trecircn kumo t7841i 273i7875m B. T432417ng t7921, 273i7875m C 2737841i di7879n cho m7897t tiacuten hi7879u c7855t gi7843m giaacute, vagrave 273acircy c361ng lagrave m7897t tiacuten hi7879u gi7843m m7841nh fazer 2734327901ng giaacute n7857m d4327899i Kumo (cugraveng h4327899ng v7899i h4327899ng giao c7855t) t7841o 273i7875m D. S7921 giao c7855t t7841i 273i7875m E l7841i lagrave m7897t tiacuten hi7879u t259ng giaacute trung bigravenh fazer 2734327901ng giaacute t7841i 273i7875m F n7857mphiacutea trong Kumo. A. M7903 giao d7883ch 272i7875m vagraveo cho chi7871n l4327907c s7917 d7909ng s7921 giao c7855t gi7919a 2 2734327901ng Senkou c361ng t432417ng 2737889i 273417n gi7843n. 2727847u tiecircn caacutec nhagrave 2737847u t432 s7869 quan saacutet caacutec bi7875u 2737891 7903 Khung th7901i gian cao h417n 2737875 xaacutec 2737883nh xu h4327899ng dagravei h7841n, sau 273oacute, h7885 s7869 m7903 caacutec bi7873u 2737891 th7845p h417n vagrave ch7901 2737907i cho 2737871n khi coacute m7897t tiacuten hi7879u giao c7855t coacute Cugraveng h4327899ng v7899i xu h4327899ng dagravei h7841n vagrave ti7871n hagravenh m7903 giao d7883ch. Tuy nhiecircn, c7847n xem xeacutet v7883 triacute t432417ng 2737889i gi7919a 2734327901ng giaacute vagrave Kumo, c361ng nh432 s7921 xaacutec nh7853n c7911a caacutec thagravenh ph7847n khaacutec trong h7879 th7889ng 2737875 coacute 2734327907c k7871t qu7843 t7889i 432u nh7845t. B. 272oacuteng giao d7883ch 272oacuteng giao d7883ch khi coacute tiacuten hi7879u giao c7855t gi7919a 2 2734327901ng Senkou theo h4327899ng ng4327907c l7841i ho7863c xu7845t hi7879n caacutec tiacuten hi7879u khaacutec b7845t l7907i feno 273atilde 2737841t m7909c tiecircu. C. 272i7875m d7915ng l7895 272i7875m d7915ng l7895 ph7843i 2734327907c 2737863t 7903 phiacutea 2737889i di7879n becircn ngoagravei Kumo, caacutech 2734327901ng bao kumo t7915 10 ndash 20 pips. D. 272i7875m ch7889t l7901i Xem B. 272oacuteng giao d7883ch Viacute d7909: 7902 bi7875u 2737891 diária (c7863p USDCAD) nh432 higravenh d4327899i, chuacuteng ta coacute th7875 th7845y m7897t tiacuten hi7879u giao c7855t gi7843m giaacute gi7919a 2 2734327901ng Senkou t7841i 273i7875m A. T7841i th7901i 273i7875m nagravey Giaacute phaacute v7905 vagrave 273oacuteng c7917a becircn d4327899i Kumo t7841i 273i7875m B (becircn ngoagravei vagrave cugraveng h4327899ng v7899i h4327899ng giao c7855t), necircn 273acire s7869 lagrave m7897t tiacuten hi7879u gi7843m m7841nh. (Nagravey Cho r7857ng trecircn bi7875u 2737891 semanal vagrave mensal c361ng xaacutec nh7853n xu h4327899ng.) Tuy nhiecircn, c7847n l432u yacute r7857ng t7841i 273i7875m B xu7845t hi7879n fundo plano kumo (coacute khuynh h4327899ng qui huacutet giaacute v7873 phiacutea noacute) vagrave m7897t m7913c h7895 tr7907 becircn d4327899i Cung c7845p b7903i Chikou Span t7841i giaacute 1.2290. Fazer v7853y, chuacuteng ta s7869 ch7901 2737907i 2737871n khi giaacute phaacute v7905 vagrave 273oacuteng c7917a d4327899i m7913c nagravey vagrave 2737863t m7897t l7879nh Venda t7841i 273i7875m C. V7873 l7895 273i7875m d7915ng, ta s7869 2737863t t7841i phiacutea 2737889i di7879n c7911a Kumo caacutech 2734327901ng Senkou Span A kho7843ng 20pips t7841i 273i7875m D. H417n 4 thaacuteng sau, Senkou Span A vagrave Senkou Span B c7855t nhau m7897t l7847n n7919a theo h4327899ng ng4327907c l7841i t7841i 273i7875m E, vagrave 273acrcy c361ng lagrave th7899i 273i7875m 2737875 273oacuteng giao d7883ch nagravey (2737841t trecircn 380 pips). 5. Chikou Span Cross (giao c7855t gi7919a 2734327901ng giaacute vagrave Chikou Span) Chikou Span th4327901ng 2734327907c dugraveng nh432 m7897t cocircng c7909 2737875 xaacutec nh7853n xu h4327899ng trong h7879 th7889ng Ichimoku. Tuy nhiecircn, vi7879c s7917 d7909ng Chikou Span nh432 m7897t chi7871n l4327907c 2737897c l7853p c361ng mang l7841i nh7919ng k7871t qu7843 r7845t kh7843 quan. Caacutec tiacutenh ch7845t: - N7871u Chikou Span c7855t 2734327901ng giaacute t7915 d4327899i lecircn. Giaacute coacute th7875 t259ng - N7871u Chikou Span c7855t 2734327901ng giaacute t7915 trecircn xu7889ng. giaacute coacute th7875 gi7843m Gi7889ng nh432 caacutec thagravenh ph7847n khaacutec trong h7879 th7889ng Ichimoku, s7921 giao c7855t gi7919a Chikou Span v7899i 2734327901ng giaacute trong m7889i quan h7879 v7899i Kumo c361ng 2734327907c chia thagravenh 3 c4327901ng 2737897 tiacuten hi7879u chiacutenh. Tiacuten hi7879u m7841nh: - COMPRAR. Tiacuten hi7879u c7855t t259ng giaacute vagrave giaacute hi7879n hagravenh n7857m phiacutea trecircn Kumo - VENDA. Tiacuten hi7879u c7855t gi7843m giaacute vagrave giaacute hi7879n hagravenh n7857m phiacutea d4327899i Kumo Tiacuten hi7879u trung bigravenh. - COMPRAR. Tiacuten hi7879u c7855t t259ng giaacute vagrave giaacute hi7879n hagravenh n7857m phiacutea trong Kumo - VENDA. Tiacuten hi7879u c7855t gi7843m giaacute vagrave giaacute hi7879n hagravenh n7857m phiacutea trong Kumo Tiacuten hi7879u y7871u: - COMPRAR. Tiacuten hi7879u c7855t t259ng giaacute vagrave giaacute hi7879n hagravenh n7857m phiacutea d4327899i Kumo - VENDER. Tiacuten hi7879u c7855t gi7843m giaacute vagrave giaacute hi7879n hagravenh n7857m phiacutea trecircn Kumo Bi7875u 2737891 trong higravenh d4327899i cung c7845p nhi7873u tiacuten hi7879u giao c7855t gi7919a Chikou Span v7899i 2734327901ng giaacute. 272i7875m A1 lagrave 273i7875m magrave t7841i 273oacute Chikou Span c7855t 2734327901ng giaacute, 273i7875m A2 (giaacute hi7879n hagravenh) lagrave m7897t cacircy n7871n 273oacuteng c7917a trong m7897t xu h4327899ng gi7843m. Tuy nhiecircn, 273i7875m A2 l7841i n7857m trecircn Kumo necircn tiacuten hi7879u gi7843m giaacute lagrave y7871u. 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B. 272oacuteng giao d7883ch H7847u h7871t caacutec nhagrave 2737847u t432 s7869 273oacuteng giao d7883ch khi Chikou Span c7855t 2734327901ng giaacute m7897t l7847n n7919a theo h4327899ng ng4327907c l7841i, ho7863c khi 273atilde 2737841t m7909c tiecircu. C. 272i7875m d7915ng l7895 Chi7871n l4327907c s7917 d7909ng k7929 thu7853t giao c7855t gi7919a Chikou Span vagrave 2734327901ng giaacute khocircng coacute b7845t k7923 m7897t quy t7855c 2737863t 273i7875m d7915ng l7895 nagraveo nh432 m7897t s7889 chi7871n l4327907c khaacutec. Thay vagraveo 273oacute nhagrave 2737847u t432 c7847n xaacutec 2737883nh caacutec m7913c c7843n quan tr7885ng c361ng nh432 k7929 n259ng qu7843n lyacute v7889n 2737875 2737863t 273i7875m d7915ng l7895. D. 272i7875m ch7889t l7901i Xem B.272oacuteng giao d7883ch Viacute d7909: Trong bi7875u 2737891 diária (USDCHF c7863p) nh432 higravenh d4327899i, chuacuteng ta coacute th7875 th7845y m7897t tiacuten hi7879u c7855t t259ng giaacute t7841i 273i7875m A. 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L7901i k7871t: Ichimoku Kinko Hyo lagrave m7897t h7879 th7889ng l7899n t432417ng 2737889i ph7913c t7841p vagrave khocircng d7877 c7843m nh7853n, fazer 273oacute, c7847n v7853n d7909ng caacutec chi7871n l4327907c vagraveo th7921c t7871 m7897t caacutech linh ho7841t vagrave tuacircn th7911 tuy7879t 2737889i caacutec quy t7855c Giao d7883ch c361ng nh432 k7929 N259ng qu7843n lyacute v7889n nh7857m h7841n ch7871 r7911i ro m7897t caacutech th7845p nh7845t coacute th7875. Chuacutec caacutec b7841n thagravenh cocircng

Barakat gadban startforex

Barbara A Gadberry A Gadberry Adrian K Gadberry Adrian K Gadderry: Sharon Schmitz Strickland Bobby L Strickland Walter Ronald Gadberry Walter Gadberrysr Margaret V Strickland Barbara A Reinan Ronald Dean Gadberry Michelle L Gadberry Carolyn N Gadberry Gadberry Obter relatório completo Mark D Gadberry: 49: Covina, CA Rancho Cucamonga, Perfil de Classmate de CA para Lorie Gadberry (Joice), Broken Arrow Classe de Escola secundária de 1989 Barbara Gadberry: Fannie Gadberry: Laurie Gadberry: Rolando Gadberry: Barry Gadberry: Faye Gadberry: Laverne Gadberry: Roman Gadberry: Beatrice Gadberry: Felicia Gadberry Barbara: Gadberry: George Gwenith: Gann: Catharine: Garrett: Walter: Gearhart: Madelon: Geers: Linda William: George: Margaret: Gibson: Cheryce: Gibson: Jean: Giebel: Joseph Marian Gadban, Barakat - Gadberry, Gwen Mary Gadbaw Davis Caro Gadban Claire Gadban Claudia Gadban Cynthia Gadban Barbara Gadberry Barbara Gadberry Barbara Gadberry Audrey Gadberry Audrey Gadberry BARB GADBERRY Correspondências: 2, 0.000060: BARBAR GADBERRY Jogos: 4, 0.000020: BARBARA GADBERRY Partidas: 29, 0.009800: BARBERA GADBERRY Correspondências: 5, 0.000020 Esta é a página Gadberry da informação genealógica. - Temos o seguinte. Barbara Gadberry de Arnold, Bonnie Fields of Dexter e Kimberly Mitchell de Pensacola, Flórida, dois netos, um irmão, Donald Statler, do Reitor, Ark. Quatro irmãs, Barbara Gadberry. Gierhart, Alex 223 Arnold, Betty 329 Hambleton, Melinda 224 Bancroft, Bonnie 201 Horrocks, Jan 231 Cornelius, Sam 216 Jones, Pamela 300 Fullerton, Amy 324 Lennon, Barbara 220 Gadberry. Arnold, Betty 223 Gaudard, X 210 Bancroft, Bonnie 201 Hambleton, Melinda 224 Cornelius, Sam 216 Hammond, Barb 305 Fullerton, Amy 324 Jones, Pamela 300 Gadberry, Jenny 325 Lennon, Barbara. Carol Connor, Diretor de Biblioteca Greg Mickells, Assistente Diretor de Biblioteca Barbara. Zink, Diretor Executivo, Fundação para Bibliotecas da Lincoln City Martha Gadberry de. Chesley Jameson Mary Smith Pete Peterson Jeanne Walsh Doug Copeland Barbara (Cunningham). Lekha Sreedhar Horticultura Mark LaBarge Carolyn Kadel Dennis George Joe Gadberry Alicia. Governo do Estado Outros membros votantes Mike Petz Agricultor agrícola local George SickelBud Schindler Cidadão em grande cidadão - Jefferson County Barbara LevetteGwen Gadberry. 1 Descendentes de Frank Svihovec 1 Frank Svihovec Nascido em: 24 de abril de 1841 em Leskovice, Bohemia Morreu: 15 de janeiro de 1924 em ND. Barbara Ocenasek Nascido: 08 de outubro de 1846 em Pacelice. Os PGPs incluíram Barbara Dulinsky, Sharon Johnston, Debi Stalder, Marilyn Rickett, Sylvia. Margaret Fry Fayma Fulkerson Georgie Furrer Sue Gabel Aurelia Gada Betty Gadberry Sally. Gabriel, barbara l. 2 829.70 gabriel, catherine. Gadberry, kenneth a. 1 167.70 gadberry, laquishia. E Desenvolvimento do Pessoal Sherri-Le W. Bream Diretor do Conselho de Educação das Escolas Secundárias 2008-09 Gary W. Bauer Presidente Cynthia L. Foley Vice-Presidente Patricia W. Gadberry Barbara. Joe Gadberry Mary Smith Michelle Clark Kevin Gratton Bill Lehman Barry Herron Joe Gadberry. Teresa Ilten Chesley Jameson Mary Smith Pete Peterson Jeanne Walsh Carol G. Barbara. Fljande replik skickades até Svenska dagbladet som emellertid inte svarade. Istllet publicerar jag den hr. I vras ​​kritiserade den nationelle samordnaren mot vldsbejakande extremismo Mona Sahlin flera gnger svenska islamiska organisationer och imamer fr att inte tillrckligt tydlig ta avstnd frn vldsbejakande islamistisk extremismo. Hon gjorde sig drmed até ovn med flera som hon skte samarbete med eftersom de faktiskt arbetade med att hindra ungdomar frn att resa até Syrien och att kritisera extremista islamistisk ideologi. Fredagens terrorattentat i Paris har bara understrukit hur viktigt detta arbete r. Detta grs p marken i det tysta, frivilligt och p obetald tid, ibland med risk fr sin egen och sin familjs skerhet. Sahlin verkade frvnta sig att de istllet skulle publicera artiklar p DN Debatt, um deputado e um fórum de atendimento ao país. I torsdags slog Svenska dagbladets ledarskribent Hanna Gadban ett Slags rekord i intellektuell ohederlighet och Okunskap nr hon kritiserade Malmimamen Salahuddin Barakat efter hans medverkan i P1: s Konflikt frra lrdagen. Exakt vad hon kritiserar honom fr har jag trots flera omlsningar av artikeln fortfarande inte frsttt. Hon hnvisar inte till ngot han sagt men krnan i kritiken finns i fljande citat: 8221 Det r anmrkningsvrt att imamen inte betraktar reaktionr religionsuttolkning som em konstruktion av teologisk ideologi som tar salafi jihadismo. Som utgngspunkt. Em ideologi som legitimerar vldtkt, slaveri och halshuggning i islams namn.8221 Hanna Gadban (Foto: Peter Knutson) Jag vet inte j jk korrekt frsttt vad Gadban menar men jag skulle vilja pst att Barakat gr precis det som hon anklagar honom fr att inte gra . Barakat har varit mycket aktiv och tydlig i sin kritik av salafistisk jihadismo. Han har inte njt sig med enkla slagord att det inte har med islam att gravedan han harkkatat in teologiskt underbyggd kritik mot denna ideologi. I april publicerade hans islamiska utbildningsinstitution Islamakademin p sin hemsida en fatwa av den i EUA verksamme muftin Faraz A. Khan som teologiskt vederlade salafistiska jihadisters tolkning av begreppet jihad. Barakat har ryckt ut fr att hjlpa frldrar som befarar att deras celeiro planerar resa até Syrien fr att ansluta sig até IS. Han har till och med aktivt skt upp salafistiska jihadister fr att kritisera dem ansikte mot ansikte och mana dem até att ta sitt frnuft até fnga. Tvrtemot vad som framgr av den offentliga debatten har jag talat med flera ledare fr islamiska frsamlingar i Malm som menar att svenska myndigheter och polis gr fr lite i kampen mot vldsbejakande islamistisk extremismo. Dessa borde rimligen vara sjlvklara partners i kampen mot religis extremismo. Gadban frefaller emellertid upptagen med att brnnmrka och exkludera dem eftersom de inte framstr som tillrckligt 8221sekulra8221 muslimer. Men vem ska vi d arbeta med Islamolog p Centrum em Mellansternstudier och Centrum fr teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Det Centrala i Gadbans kritik r detta: quotRanstorp pongterade vikten av ideologins inverkan i radikalism medan Barakat i8201stllet hnvisade até sociala faktorer i frsta hand. quot Hon menar att det r viktigare att frst ideologins roll n de sociala faktorerna. Och dr ser jag inte hur hon har fel. Dremot r det viktigt att arbeta med muslimska imamer nd, fr att de r de enda som har en chans att n fram genom det ideologiska tcken de utsatta ungdomarna befinner sig i. Vi br nog rra oss bort frn alla enkla svar p dessa frgor och se till hur olika faktorer samverkar. Den takfiri-salafitiska ideologin r naturligtvis viktig att ta in i berkningen, liksom psykosociala faktorer som kan frklara varfr vissa, homens inte andra, atrachas av en sdan ideologi. Olika individer triggas av olika drivkrafter. Ja, att grva skyttegravar inom vetenskapen leder ingen vart. Vi behver ta p allvar de frklaringsmodeller som faktiskt finns, och kritisera dem utifrn hur vl de svarar mot det vi kan observador snarare n hur vl de svarar mot vad vi nskar skulle vara fallet. OBS - jag kritiserar ingenieria especifica av tidigare talare. Det R ett generellt nskeml. Om vi ​​formulerar det s hr d. Varfr blir ungdomar frn Mellanstern radikaliserade, homens inte lika ofta ungdomar frn Sydamerika eller Kina Patrik, de var vl rtt mnga som blev radikaliserade p Maos tid. S frank blir dr vad som skiljer nu frn d. Kristian, Jag tror du fiskar efter det som var Gadbans pong: det er ideologin som r problemet. Homens tror du inte Patrik att begreppet quotideologiquot r lite fr trubbigt och abstrakt fr att bli ett tillrckligt skarp analysinstrument. Frestllningar tror jag personligen r bttre (ideologier byggs upp av sdana). De kan antas ha en konkret materiell bas (ngot som ideologier inte har). Om man plockar ner ideologier até mer konkreta och avgrnsade frestllningar blir det lttare att se vad som eventuellt orsakar vad, och vad som orsakas av vad. Detém obras jmfrelser enklare. En mer nyanserad bild av Hanna Gadban n den som Rickard Lagervall erbjuder str att finna hr: detgodasamhallet20171109sovmorgonen-ar-over. Min sikt r denna: Jag tycker att jag har lrt mig betydligt mer om vad som pgr inom och kring ISIS, om radikalisering av ungdomar etc genom att lsa Mohamed Omars bloggposter i bloggen Det Goda Samhllet n jag har lrt mig genom att lsa vad ni akademiska Islamologer och religionsvetare har haft att sga i mnet hr p RVK eller i bokform. Uppriktigt sagt s tycker jag att ni akademiker fokuserar fel classifica frgestllningar. Por favor, entre em contato com jag menar, att Mohamed Omar r en felfri guru, men ibland kan det faktiskt vara nyttigt, fr frstelsens skull, att se ocks frenklade frklaringsmekanismer och (pstdda) kausalitetssamband n att veckla in sig i akademiska spetsfundigheter, vilka regelmssigt placerar fokus p Metodologiska frgestllningar och annat som snarare krnglar até debatten n frmjar sjlva frstelsen avseende de centrala krnfrgorna. Det knns onekligen lite som quotMedan de lrde kbblar om vilken behandling som r bst, dr patientenquot, nr ni akademiska islamologer r i farten. O que é o que você está procurando é o que é o que você quer, mas não é o que você quer, mas não é o que é o que você quer dizer. Por exemplo, Patrik Lindenfors, nr han hr ovanfr skriver: nr han hr ovanfr skriver: nr han hr ovanfr skriver: Det Centrala i Gadbans kritik r detta: quotRanstorp pongterade vikten av ideologins inverkan i radikalism medan Barakat i8201stllet hnvisade till sociala faktorer i frsta hand. quot KanKunde det verkligen vara s svrt att frst fr en hgutbildad islamologakademiker Rickard Lagervall skriver slunda i sin debattartikel hr ovan: Xml feed jag tycker att Lagervalls lsart av Hanna Gadbans av honom kritiserade artikel snarare ger associationer, vilka, tminstone hos mig, leder tankarna até HC Andersens saga om kejsarens nya klder . Dvs ibland verkar det som att man mste vara en icke-akademiker fr att kunna skilja p det som r mer relevante i sammanhanget frn det som r mindre relevante. Kommentarerna hr ovanfr strker mig i detta mitt synstt ytterligare. Helmer. Det var onekligen ett dligt betyg fr religionsvetenskapen. Jag blir nd nyfiken, i all denna religionsvetenskapliga smrja du lst, vilka r de, sg 5 minst dliga bckerna respektive artiklarna i mnet, skrivna av religionsvetare, enligt dig Med vnlig hlsning, Simon Svar até Simon Sorgenfrei: Har du tnkt p, Simon, ATENÇÃO ALTERNATIVA E MÍNIMA, VILKA JAG INTENDRETO Allts: Bara fr att jag kritiserar religionsvetenskapen fr att pfallande ofta fokusera fel tipos frgestlningar, har jag svrt att se, att mitt debattinlgg hr ovanfr skulle berttiga dig att av alugar logiska skl dra slutsatsen, s ofrbehllsamt som det verkar, att jag frsker gra gllande , Att jag har lst religionsvetenskaplig quotsmrjaquot. Sê-lo, Simon: Bcker som jag finner vara religionsvetenskaplig (eller annan) quotsmrjaquot lnar jag helt enkelt inte hem frn biblioteket. Mycket kan jag beskyllas fr att vara, men antydningar om att jag nog r en form av sjlvplgare, eftersom jag frivilligt antas lsa bcker, vilka jag klassificerar som quotsmrjaquot, r helt enkelt felaktiga. Kan det vara s enkelt, Simon, att du kanske misstnker, att jag bara hittar p, nr jag antyder att jag faktiskt har viss belsenhet vad gller religionsvetenskaplig litteratur I s fall tycker jag du ska vara rlig och framfra dina misstankar drvidlag i klartext i stllet Fr att, som nu, komma med halvkvdna visor. (Som sagt, jag kan naturligtvis ha misstolkat ditt korta debattinlgg, men du kan nppeligen pst, att min quotillvilligaquot tolkning av din kommentar saknar allt vad logik, relevans och sannolikhet heter.) Fr vrigt r det ganska frmtet av dig, tycker jag, att O avkrva mig é chamado de vilka fem bcker och dito artiklar jag har lst under rens lopp med koppling até mnet religionsvetenskap. Du tycks nstan frutstta att jag r en person som fr anteckningar om vilka bcker jag lnar p biblioteket, fr inte kan du vl mena att jag ska komma ihg bokfrfattare eller boktitlar, vilka jag stiftade bekantskap med fr kanske mer n tio r sedan Eftersom jag lnar P vanligt stadsbibliotek (om ni en strre stad), s blir det av naturliga skl svenska frfattare och bcker jag tvingas uttala mig om. Du fr urskta, men jag tycker det knns fel att hr och nu namnge de frfattare, vars religionsvetenskapliga bcker jag har lst (och vars namn jag kommer ihg) och inte blivit s dr superimponerad av. Fato inteligente, equipamento de armazenamento, fatura e precisão, frangos de precisão, medievês, hr p RVK frn och till. Det tar slunda emot, av etiska skl, att quothudflngaquot dem hr. Att jag trots det gr ganska hrt t apenas Rickard Lagervall i mitt inlgg hr ovanfr beror p, att han i sin tur riktar nedvrderande bredsidor mot Hanna Gadban. D knns det faktiskt inte lika etiskt motbjudande fr mig att kommentera hans egen bloggpost p likartat vis, allt enligt principen quotlika frtjnar likaquot. Dremot ska jag grna bertta fr escandinamente, com a vilka jag ser upp till fr deras stt att se p religião. Dessa tv r Richard Dawkins (até exempel med boken quotIllusionen om Gudquot) och Christopher Hitchens (até exempel quotDu store Gud Hur religionen frgiftar alltquot). Den sortens bcker och frfattare lgger jag mig vinn om att komma ihg. Jag nmner just de frfattarnamnen, s att du lttare ska kunna placera in mig i ett fack. Jag r allts ateist och antiteist p samma gng (jfr mitt nom de guerrequot hr p RVK-bloggen, Helmer von Helvete, valt med viss omsorg och eftertanke). Lt mig ocks sga s hr (p det ATT. PT. PT. PT. PT. PT. doc. doc. doc. doc: pt. doc. unesco. org)................................................................................ Jag har drvidlag noterat, att metodfrgor diskuteras i dem och, helt naturligt, tillmts em rolo central fren som vill frdjupa sig i mnet. Men upplgget har INTE precis imponerat p mig Dmed inte sagt, att jag anser den sortens kursbcker vara quotsmrjaquot. Homens deras perspektiv r i mitt tycke alldeles fr smalt. Forts fljer i nsta kommentar. Forts frn frra kommentaren: Tv allmnna problema jag vill lyfta fram inom akademisk religionsvetenskapsforskning p grundniv r dessa: 1) Det lrs verlag ut fr mycket teologi samt 2) Det it alltfr ofta avstamp i humanistiskt (ls: litteraturvetenskapligt) ocheller (religiões) historiskt tankeparadigmtnkesttsynstt . Jag anser, att religionsvetenskapen i stllet skyndsamt br kapa de band som, fortfarande, tenderar att fixera denna mnesdisciplin vid vetenskaper som litteraturvetenskap, historia och teologi (ja, teologi vill jag inte ens kalla fr seris vetenskap jag anser det vara skamligt att teologi ska kunna Studeras med hjlp av statliga forskningsmedel, dvs den teologiska institutionenfakulteten hr inte hemma i dagens - delvis - statsfinansierade akademiska vrld jag jmstller teologisk forskning med parapsykologisk forskning och quottocket tramsquot). Eu stllet borde religionsvetenskapen ska sig nya vgar, anstrnga sig att arbeta sig bort frn teologiska och religionshistoriska frgestllningar. Fr att i stllet, frslagsvis, samarbeta mer med framfr allt neurovetenskapliga forskningsdiscipliner och evolutionsbiologi, men ven med mnesspecialiteter (subespecialiteter) inom religionsvetenskapen ssom religionspsykologi och religionssociologi. Jag r givetvis medveden om att sdan quotspecialiseringquot frekommer, och sker, hgre upp i de religionsvetenskapliga forskningshierarkierna, men jag menar att denna frndring, detta paradigmskifte, som jag fresprkar, borde pskyndas. Frndringsarbetet gr enligt min mening p tok fr lngsamt. Jfr talesttet att det s svrt att f gamla hundar att sitta. Eller jmfr med den pgende debatten om att nu ntligen r medlemmarna i quotkttbergetquot, 40-talisterna, p vg att bli marginaliserade. Lser man akademiska uppsatser med religionsvetenskaplig anknytning, publicerade p exempelvis Diva, homem fino, atento a grandeza e peso ao ar livre. Até dags hark jag inte funnit en enda religionsvetenskaplig uppsats som haft sitt fokus p framsteg och fynd inom dagens neurovetenskap, vilka kan bnidraga até en helt ny syn p detta med religião, religisa ritualer, religisa dogmer etc. Detta synes glla ven internationellt. Det nrmaste jag kan komma p (och komma ihg) s hr p rak arm r Andrew Newberg och hans s kallade neuroteologiska forskning (vilken, sanningen att sga, str och stampar sedan den lanserades med buller och bng fr s dr tv decennier sedan fr detalgar , Se: en. wikipedia. orgwikiNeurotheology). (En Tumregel jag ofta anvnder mig av i sdana hr sammanhang handlar om vilka forskningsframsteg som sker ver tid. Grs inga nmnvrda framsteg - vilket r fallet med exempelvis teologi, parapsykologi, ufologi, non-local consciência-forskning etc - ja, d ligger det nra till Hands att dra slutsatsen, att hr har vi vi att gra med pseudovetenskap. Exemples de palavras-chave para medicamentos. In fem r gammal bok inom medicin r ofta omodern. Allt medan kurslitteratur i religionsvetenskap inte sllan r betydligt ldre n fem r.) Forts i nsta Kommentar. Forts frn frra kommentaren: Ett annat quotgraverandequot exempel vrt att ta upp tycker jag r quotCentrum fr teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitetquot. (Jag sger bara: Jsses Det frvnar mig fljaktligen fga att Lunds universitet ocks har en institution fr psykologi inklusive parapsykologi, med Etzel Cardea i spetsen quotgalenskaperquot har ju som bekant en bengenhet att upptrda quotflockvisquot.) Allts: Smaka lite p CTR-namnet. Ltsas att det ritet vin du ska provsmaka, Simon. Vill inte du ocks, som jag, spotta ut smakprovet och ppeka att det ju skr sig. Vadan denna heliga (oheliga) allians, n i denna dag, mellan teologi och religionsvetenskap Hr kan du, om du inte redan visste det, se vilken mnesfrdjupning som CTR erbjuder sina studenter: teol. lu. seutbildningreligionsvetenskap-och-teologi. Man kan smlla av fr mindre n s, i alla fall om man har erhllit en naturvetenskaplig fostran och utbildning. Vad sger det kursutbudet dig, Simon Mig sger det i alla fall att religionsvetenskapen fortfarande kan ses som em utstickareutvxt - em liten quotvrtaquot - frn forskningsmnet teologi. Det Edge vl snarare vara tvrtom - eller Nu knins det som att det te te te som antonio (rondell) hundens svans och den quotkroppsdelquot som viftar p resten av hunden i stllet fr tvrtom. Aprop CTR mste jag bara nmna denna bok av islamologiprofessor emeritus Jan Hjrpe: 99 frgor om islam. En av flera bcker av jan Hjrpe, vilka jag har lst. Apenas denna boktitel har jag lagt p minnet. In fo rm ato de boken r quotsmrjaquot. Vad jag dremot reagerar p r det quotfrsonligaquot stt som islam presenteras p. S hr beskrivs boken p webben: 99 frgor om islam baseras p de vanligaste frgorna som lrare och forskare vid den religionshistoriska avdelningen p Lunds universitet mter frn allmnheten. Eu boken ges nyanserade svar i resonerande form som ocks frklarar varfr samma frga kan f s mnga olika svar. Allts: Boken frklarar att en och samma frga kan besvaras p helt olika vis, allt beroende p var homem vljer att placera fokus i Koranen eller hadithtexterna. Eller annorlunda formulerat (av mig): Man kan vlja att se islam som en fredlig och rttskaffens religião eller som en krigisk och hgst dysfunktionell religião (som fastnat i den medeltida kvicksanden). Det vill sga: Om man frfar p det sttet, som Jan Hjrpe gr i den boken, freligger det en allvariig risk att radikaliserade muslmer skabr betraktas som quotvilsegngnaquot fr. Nr det i stllet handlar om en livsstil, som bygger p mer eller mindre uttalad ddslngtan (av samma slag som homem kan finna hos exempelvis kristna stollesekter som Jehovas vittnen). I radioprogrammet Tendens kunde jag hromdagen hra ngon bertta att ISIS av allt att dma har fr vana att meddela sina ddsbud até berrda familjerfrldrar med ord som: quotGrattis Vi ringer fr att meddela er frldrar att er son nu befinner sig i Paradiset. quot Vad har den Sortens synstt med socioekonomiska faktorervariabler att gra Svar: Ingenting - annat n mjligen indirekt. Detta handlar sjlvklatrt, anser jag, om religis indoktrinering. Lika lite som man kan sga att folk blir Joas vittnen p grund av irkade socioekonomiska omstndigheter (inklusive arbetslshet och vrigt samhlleligt utanfrskap), lika lite blir homem ISIS-anhngare av enbart socioekonomiska skl. Pe mig r de rent religisa drivkrafterna betydligt starkare n de socioekonomiska drvidlag. Kade insikter i hur religis indoktrinering gr till och i hur en religis hjrna fungerar vore enligt min mening bttre vgar att betrda n det konventionella vnsterpopulistiska synsttet att (nstan) allt kan frklaras med socioekonomiska levnadsfrhllanden. Forts i nsta kommentar. Fortsttning frn frra kommentaren: Bara som ett exempel - fr att framhva och pvisa vad min pong r - vill jag hnvisa até denna eminenta bloggartikel: patheosblogsepiphenom201705you-can-make-people-less-religious-by-flicking-their-brain-with - Pulsos magnéticos. html. Dr kan man lsa om neurovetenskaplig forskning, som visar en starkt positiv korrelation mellan religiositet och intolerans. Não há informações sobre este produto. Por favor, entre em contato com o representante da Comunidade, consulte o site do site. Frgor som br aborderas ri stllet: Vad gr vi med dem som inte bl bll inkluderade i det svenska samhllet Och hur gr vi fr att kncka ryggen p stolliga religisa synstt om att martyrskap ger en grddfil até Paradiset (s att frldrar até dda jihadkrigare kan f Ddsbudet serverat med ett stort Grattis) Mot bakgrunden av sdana frgor kan man exempelvis ocks, eller i stllet, frga sig: r det s lyckat med att sanktionera utlandsfinansierade (ofta frn Saudiararbien) mosker och imamer i Sverige Dagens jihadister mste ju rekryteras ngonstans ifrn. De dyker inte upp ur intet. Och r det s lyckat att inte kampanja mot synstt som att martyrskap ger en genvg até Paradiset. Pven Urban II utlovade samma saker até Kristna Korstgsfarare. Homens p ngot vis har grdagens kristna martyrskapsparadigm slit i glmska och hamnat lngt ute i periferin. S det gr bevisligen att marginisera dem som fresprkar martyrskap. Fast d mste man brja med att pvisa det absurda i den sortens tnkande. Inte fr att jag vet exakt hur det br g até. Men EN sak vet jag och fattar jag: S lnge som man integr i clinch med den sortens religis bullskittro, lr det inte bli ngon ndring. Sg mig vem som inte lockas av ett budskap om att det finns en snabbfil até Paradiset eller Himmelriket och det utlovade eviga livet drstdes (med o utan en massa jungfrur att frlustiga sig sexuellt med, i det muslimska Paradiset det kristna Himmelriket lr dremot, enligt Jesus , Vara garanterat knullfritt). Och allra sist: Jag r eller har varit medlem i olika muslimska avhoppargrupper p Facebook. Por favor, clique aqui. Por favor, clique aqui. Por favor, clique aqui. Hr kan man slunda mta fre detta muslimer som nu definierar sig som comister. Men some samtidigt utan att blinka utstter sina nyfdda gossebarn fr circuncisão. Eller som utan att blinka fastar, até o meio do Ramadã. Eller som vgrar att befatta sig med sdant som har med svenskt julfirande att gra, eftersom det r en kristen hgtid. Och som kallar varandra, ven mig, fr brder (och systrar) i dessa diskussionsgrupper. Ja, d r det ngot som r fel. Allts: Vad jag menar r, att om inte ensem uttalade exmuslimska ateister kan frigra sig frn (in) primerade (primed) religist sprkbruk, frn religisa ritualer, seder, bruk och tradutor, hur fan - urskta uttrycket - ska vi d kunna frvnta oss Att mslimska icke-ateister ska kunna gra det De exmuslimska quotateisterquot jag har lrt knna i dessa Facebookgrupper beter ju sig p ett stt som skulle kunna jmfras med et mellanting av kristen lg - och hgkyrklighet. Och d br man stlla sig frank: D mste vl, rimligen, quotordinraquot (icke terroristinspirerade) muslimer nrmast liknas vid med eller mindre stark kristen hgkyrklighet (med in massa fundamentalistiska trosparadigm kvar i mainstream-fran). Och var man ska placera em jihadmuslimerna p denna metaforiska skala vete fglarna. D mste de vl, rimligen, motsvara hgkyrklighet i kvadrat. Eller varfr inte quotmotsvarasquot av sekter som Jeová vittnen eller Westboro Baptist Church Forts fljer i nsta kommentar. Fortsttning frn frra kommentaren: OM eller nr dagens akademiska religionsvetare brjar att adrssera den sortens frgestllningar - och andra sdana som jag har lyft fram i detta lnga inlgg - ska jag verg till att bermma dem (er). Det ge jag inte gra i nulget. Jag ser er snarare som en del av sjlva problemet. Om jag nu blir nedsablad fr mina synpunkter i detta inlgg, kommer jag nog att st upp och sga: quotVad var det jag sade. Por favor, veja no site e veja o que você está procurando. Veen som inte hller med och beundrar kejsarens nya kldedrkt av finaste och skiraste siden. Eller med Arthur Schopenhauers bermda ord: Toda a verdade passa por três estágios. Primeiro, é ridicularizado. Em segundo lugar, é violentamente oposto. Em terceiro lugar, é aceito como evidente. Detenção de instrutor de dados e de serviços de contabilidade. Schopenhauers tregrtadiga skala dagens religionsvetenskapliga forskare befinner sig. Av dma av det som jag har sett hittills - homens jag har sjlvklart inte sett allt - s avslutar jag med detta latinska citat: Vestigio terrent. Nobre skulle bli gladare n jag, ifall jag hade fel i denna min quotprognosquot ver era reaktioner. (PS. Nu minns jag varfr jag fr lnge sedan slutade upp med att debattera och kommentera hr p denna blogg. Jag har inte trffat p en blogg som behandlar sina kommentatorer lika styvmoderligt som just denna. Uppriktigt sagt: Det r den smsta blogg jag har O que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que você quer dizer? Não há apenas um problema com a liberdade de acesso, mas não é o que é o que é o que é o que é o que você quer dizer. Por favor, clique aqui para obter mais informações sobre este assunto. Jag har i kvllens inlgg ppekat vilka viktiga Frgestllningar jag anser att ni missarundviker. Och som skribentkommenterare p denna RVK-blogg r det ltt att f intrycket, att hr ska det minsann inte av misstag f komma em ngon katt bland al La hermelinerna och tycka até ocheller kritisera oss i elfenbenstornet. Bst att passa p medan man fortfarande fr kommentera under vissa av bloggposterna (dock inte alla). Jag hrde p radion, i Mnniskor och tro, Rickard Lagervall bertta om apokalyptiska strmningar inom ISIS. Bra Det var p tiden. Lite tidigare i dag lste jag olika artiklar p tidningen Dagens hemsida. I en av dem lste jag: quotBomber r inget hot fr den som vill bli martyr, homens samtal r tyvrr i mnga queda fruktlst. quot Kunde inte ha sagt det bttre sjlv. Mjligen kunde jag sjlv ha lagt till: Och definitivt inget hot fr dem som har en veritabel ddslngtan och lngtan efter att pskynda den apokalyptiska slutstriden i syfte att sjlv f deltaga i densamma, p det godas sida. I en annan Dagen-artikel lser jag ett referat frn vad som yttrades under en temadag p Teologiska hgskolan i Stockholm om ISDaesh. Citat ur den artikeln: 82118201Sista tiden r ngot som de hela tiden terkommer até eu sina skrifter, berttar Rickard Lagervall, islamolog vid Lunds universitet. Rtt ska vara rtt. Dessa uttalanden, p temadagen och i radioprogrammet, ska Rickard Lagervall ha berm fr. Han m ha missfrsttt Hanna Gadban, homens han brjar i alla fall klm p detta med hur ISIS tnker. Nu undrar jag tv saker: 1) Vad har Rickard Lagervall att sga om innehllet i denna artikel: newscientistarticlemg22830471-000-syndrome-e-can-neuroscience-explain-the-executioners-of-isis. Den handlar om ondskans neurologiska substrat, allts hur, kanske, ondska ska ses ses som en mental strrning. Jfr med Oxfordforskaren Kathleen Taylor som ser starkgldande religiositet som em mental strning, vilken snart br kunnas quotbotasquot av morgondagens neurologer. (Jr ocks med vad jag skrev i gr om det starka samband homem har funnit mellan stark religiositet och intolerans en ofragragensamhet mot dem som tillhr en annan grupp n den homem sjlv tillhr, ngot som yttrar sig eu formulário av frmlingsfientlighet och allmn misstro mot frmlingar. ) Kan dessa neurovetenskapliga fynd och synstt mnne vara VEN religionsvetare até viss hjlp Eller ni fredrar fortfarande att hellre luta er mot vad teologerna har att sga om sdana hr saker (med tanke p er egen nra koppling até apenas teologiska institutioner runt om i landet) 2 ) Dessutom undrar jag: Det var i vras ​​(mars mnad) som den kanadensiske journalisten Graeme Wood i tidskriften O Atlântico p allvar brjade att (i alla falling to en bredare massalsekrets) sprida budskapet om att ISIS p det ideologiska planet drivs av apokalyptiska ider om En slutstrid mellan det goda (ISIS) och det onda (quotromerskaquot riket, dvs dagens vstvrld) med in avgrande slutstrid i syriska Dabiq, inte lngt frn den turkiska grnsen), och att de Nna tminstone indirekta ddslngtan. Mste beaktas fr att man ska kunna f bukt med och, helst, besegra, ISIS. Notera att Graeme Wood r jornalista, inte religionsvetare. Forts i nsta kommentar. I den frsta av Graeme Woods tv banbrytande artiklar i mnet-se: theatlanticmagazinearchive201703what-isis-really-wants384980 samt: theatlanticinternationalarchive201702 what-isis-really-wants-reader-response-atlantic385710 - kan man bland annat lsa, att den amerikanska militren - och drmed O presidente do governo, Obama, enviado em dezembro de 2017, participou de um estudo sobre o ISIS. S nu undrar jag, nyfiken som jag r, nr egentligen ni religionsvetare insg detta viktiga samband, vilket nu, i slutet av novembro de 2017, tycks kablas ut via olika massmediala kanaler. Allts: Hade ni ftt upp gonen fr detta lngt fre journalisten (in) sg denna viktiga koppling Eller em primeiro lugar com as pessoas que trabalham com pessoas que trabalham com pessoas na internet. Des Lockelser p vilsna muslimer som knner sig maktlsa i sin samhlleliga exkludering i de vstliga Lnder de invandrat till - eller i sina egna hemlnder. Om ni propagerade fr denna viktiga frklaring till ISIS stora lockelser fre Graeme Woood, hur frklarar ni d, att denna viktiga information inte ntt fram till den amerikanska miltren eller president Obama i slutet av 2017. Vad sger det i s fall om era kommunikationsfrmgor vad gller att f ut ett viktigt budskap med hgt frklaringsvrde Frresten, nr jag nd r i frd med att lnka hit och dit, kolla grna in vad som str att lsa ocks hr: muslimstatistics. wordpress20171119pew-poll-63-mil-to-287-million-isis-supporters-in-just-11-countries. Indikerar inte den sortens statistik att man inte br sitta och tjuvhlla p samband och kopplingar, vilka kan vara av livsavgrande betydelse I New Scientist-artikeln om ondskans neurologiskaneuronala substrat kan man lsa om sju symtomkarakteristiska som knnetecknar de flesta ondskefulla handlingar. Dessa sju quotsymtomquot r: Seven symptoms of evil The idea that evil is a disease is predicated on the observation that mass killers share some common traits: Compulsive repetitive violence Obsessive beliefs Rapid desensitisation to violence Flat emotional state Separation of violence from everyday activities Obedience to an authority Perceiving group members as virtuous. Vad sger detta er religionsvetare, frn professorer och nedt i hierkierna Kanske att neurologiska frklaringar (ls: genetiska frklaringar ocheller genetiska frklaringar i kombination med miljfaktorer) frklaringar) kan vara vl s bra att beropa n dagens p huvudsakligen socioekonomiska faktorer grundade frklaringsmodeller Ser fram emot ett svar p den sortens frgor. Eller kanske jag snarare ska frvnta mig att bli raderad med tanke p det frbud mot nya kommentarer som man kan lsa om under ett av de senast publicerade riktiga blogginlggen

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O nosso objetivo nesta página é Introduzir-lhe a troca de moedas através de opções binárias Embora forex trading partes um monte de semelhanças com negociação de opções binárias FX, existem várias diferenças chave Você vai aprender sobre eles below. To plenamente apreciar essas diferenças e entender por que forex trading binário é preferido por muitos Comerciantes, é útil para estar familiarizado com a forma como as moedas são negociadas em primeiro lugar. Trading moeda pares uma introdução. Quando alguém menciona que ele ou ela negocia moedas, ou está envolvido no mercado cambial, essa pessoa é geralmente referindo a moeda de troca Por exemplo, o indivíduo pode negociar o iene japonês contra o dólar dos EUA, ou o Euro contra a libra britânica. O comércio envolve a compra de uma moeda e s Elling o outro Como o mercado para ambas as moedas muda sua taxa de câmbio uns com os outros, o comércio torna-se rentável ou não rentável Quando você troca moedas entre si, você é obrigado a comprar o par de moedas Cada par que você compra representa a sua posição nas moedas subjacentes Com respeito a esse comércio específico Você pode vender o par para sair de ou seja liquidar sua posição a qualquer momento, assumindo que há um comprador. Como você verá abaixo, existem vários aspectos do mercado forex tradicional que fazem negociação opções binárias FX Muito mais atraente Antes de chegarmos lá, no entanto, é útil notar as semelhanças entre os dois. Como negociação de opções binárias é semelhante ao Forex Trading. Both claramente envolvem risco Cada vez que você executar um comércio, há um grau de incerteza quanto à Movimento da taxa de câmbio das moedas Se não, todos negociariam opções binárias de FX desde que o lucro seria guaranteed. Both igualmente envolve o mesmo mecanismo básico que você está fazendo exame de um Posição no par duas moedas subjacentes longo em um e curto no other. Both negociação forex convencional e negociação binária forex exigem uma compreensão dos fatores que influenciam as flutuações de taxa entre as moedas Essas influências podem ser políticas, econômicas ou com base em percepções do mercado . Aqui, as semelhanças terminam Vamos agora dar uma olhada nas formas em que ambas as formas de troca de moeda são diferentes de um outro. Opções binárias Trading Poses Menos Risco do que Forex Trading. Although negociação pares de moedas através de opções binárias envolve o risco, Através do mercado forex envolvem muito mais. Com forex trading binário, você sabe antecipadamente quanto capital você pode perder ou lucrar em cada comércio Você também sabe o quanto você está a lucrar Com convencional forex trading, nem é conhecido Muitos comerciantes de forex mantiveram o seu Posições na perda de comércios, na esperança de uma reviravolta, apenas para ver toda a sua base de capital erodem Isso não acontece ao negociar opções binárias forex. Lso, muitas pessoas envolvidas no mercado de forex alavancar o uso para aumentar o lucro potencial que podem fazer em um determinado comércio A desvantagem de usar alavancagem é que ele também aumenta a perda potencial Mais de um comerciante de câmbio foi falido por alavancar o seu Posição em um comércio perdedor Este cenário é inviável com negociação de opções binárias. Mais flexibilidade na escolha de classes de ativos. Além de trocar pares de moeda, você também pode negociar ações, índices e commodities através de opções binárias Além disso, você terá um melhor acesso a estes Negociações porque você não é obrigado a comprar os ativos subjacentes Você está apenas tomando uma posição com base no movimento do preço do ativo durante um período de tempo especificado. Por exemplo, se você queria negociar ações da Google, você não precisa arriscar o Capital necessário para comprar ações atualmente 600 por ação Você pode ter uma posição para tão pouco como 10 em alguns corretores de opções binárias. Mais opções entre opção binária Types. Highest Retorna sobre Ex Opções Binárias at. 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Uma outra vantagem do forex trading binário é que você pode estar dentro e fora de uma posição muito mais rapidamente do que é o caso com a maioria dos comércios forex Recall from earli Er que os comércios no mercado forex podem ser mantidos por longos períodos de tempo Este armadilhas seu capital, impedindo que você colocá-lo para usar em outros trades. By contraste, opções binárias FX vêm com um tempo de expiração pré-determinado Alguns comércios expiram dentro de uma hora Outros Expirar dentro de 15 minutos Ainda outros expiram em 60 segundos A curta duração dos comércios permite que você execute mais deles cada day. Trade opções binárias FX no seguinte Binary Brokers. 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The indicador é um Indicador de tendência seguinte que é capaz de seguir a tendência do ativo e apontar as áreas onde os comerciantes podem comprar e vender dentro do contexto da tendência O indicador é composto por dois componentes e é assim chamado porque mostra setas, bem como curvas Quando adaptado para o mercado de opções binárias, é possível usar a estratégia de resistência arr. Trend para Opções Binárias. A estratégia de negociação Trend Strength para o mercado de opções binárias utiliza o indicador 5SMA para identificar oportunidades comerciais para o mercado de opções binárias. Usando mudanças de cor para seus componentes de barras para definir viés de mercado Configuração de Gráfico MetaTrader4 Indicadores Configuração padrão de 5SMA, Configuração padrão de ferramenta de linha Preferre. Bollinger MACD Binário O Esta estratégia combina dois indicadores, com a ajuda de um único indicador nativo, a média móvel simples de 5 dias Esta é realmente uma estratégia de média móvel modificada como a faixa média do indicador também é uma média móvel, embora um movimento mais lento Média do que o 5SMA Chart Setup MetaTrader4 Indicadores 5SMA, definido para 6,15,1. Advanced ADX Correlação Estratégia de Opções Binárias. A avançada estratégia de opções binárias de correlação ADX é baseada no avançado indicador ADX Este indicador funciona como um oscilador e é capaz de detectar Oversold e overbought condições Também pode ser usado para divergências comerciais A estratégia descrita hoje é uma estratégia de combinação usando o avançado indicador ADX eo indicador Chart Setup. Latest opções binárias Systems. Freedom opções binárias Trading System. The opções binárias estratégia de negociação com base no MTF forex liberdade bar indicador foi construído para o comércio de ação de preço No entanto, o nosso próprio estudo deste indicador forneceu um muito necessário modific Ation para permitir que ele seja usado para negociar o mercado de opções binárias Esta estratégia é o que é discutido abaixo Chart Setup MetaTrader4 Indicadores indicador de. Free UOP Opções Binárias Indicator. Are você está procurando o famoso UOP indicador de opções binárias Faça o download aqui gratuitamente, mas primeiro Dê uma olhada em como funciona O sistema UOP consiste em 8 indicadores de negociação, alguns indicadores básicos e alguns avançados Basta baixar o arquivo abaixo e adicioná-los todos à plataforma Metatrader 4 Certifique-se de anexar o modelo UOP também incluído no arquivo zip Você Vai ficar so. Simple Bands Sistema de Opções Binárias Com CCI. 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An excelente opções de negociação oscilador que irá aconselhá-lo quando um instrumento atinge overbought e oversold níveis Durante up tendências, comprar um Opção de compra quando o indicador atinge o nível de sobrevenda -0 9 Durante tendências de baixa, comprar uma opção de venda quando o indicador atinge o nível de sobrecompra 0 9 Características Ativos funciona em todos os ativos Moedas, Commodities. Profitable opções binárias Indicator. This é um binário realmente simples opções Indicador que pode ser usado para trocar um monte de opções binárias produtos As regras são muito simples Comprar uma opção de chamada quando o indicador muda c Olor de vermelho para azul, comprar uma opção de venda quando o indicador muda de cor de azul para vermelho O indicador pode ser usado para trocar para cima, 60 segundos, opções de velocidade, a longo prazo, um toque, pares, kikk. Binary Reaper V3 0 Indicator. Binary Reaper é um comprar e vender indicador binário com base no indicador de análise técnica Aroon Ele pode ser usado para negociar comprar CALL e comprar Opções de venda em prazos a partir do gráfico de 60 segundos até a 1 hora É recomendado para negociar sinais apenas em A direção da tendência geral Por exemplo, olhe para a tendência de gráfico de 5 min ao negociar os gráficos de 1 minuto Este indicador de bandas de Opções binárias Indicador. O indicador de bandas de opções binárias diz-lhe o que procurar comprar opção de compra ou comprar PUT O indicador é Composta de 3 bandas semelhantes a bandas de bollinger a banda superior, banda inferior e banda média Como funciona Procurar opções de compra acima da faixa média verde bullish Procure opções de compra PUT abaixo da faixa média verde bearish Indicador Preferências Asse. Download All Benjamin Campbell, que desenvolveu Rich Lazy Trader e Gold Trade Pro também, tem sido comercial por 30 anos e sistemas de comercialização de dez Anos com clientes em mais de 40 países, mas isso é facilmente a maneira mais simples e infalível de ganhar dinheiro que ele já viu. Opções binárias são ótimas para iniciantes ou especialistas, mas sua simplicidade e capacidade de limitar as perdas são únicas Você pode começar com 5 comércios Perda máxima 5 e progresso para 20.000 um mínimo de capital de comércio exigido é apenas 200, mas 500 faz dinheiro sério. O que você receberá após a compra. Sixty Second Trades Indicador EX4.Sixty segundo Trades Template TPL. Sixty segundo Trades Manual do Usuário EX4.Buy com confiança. Escreva uma revisão. Tu Nota de Revisão HTML não é traduzido. Awesome 60 Segundos Opções Binárias System. T rading Sem Waiting. From A Mesa de Trader Ed. Greetings Fello w Traders, Devido à demanda popular , Eu acredito que eu fui forçado a vir para cima com um decente 60 segundo plano de negociação de opções binárias Adivinhe o que eu para um estou feliz por eu era porque eu acho que nós viemos acima com algo melhor do que decente À custa de repetir-me, é AWESOME . Não mais goggling nas cartas por horas sobre horas até que você é quase cross-eyed mim estará mostrando-lhe como fazer o banco em aproximadamente uma hora por o dia ou mais inteiramente até você O esforço é quase uma coisa do passado porque quem pode Get estressado em um minuto Esta é a beleza de negociação de opções binárias de 60 segundos. Eu posso quase ouvi-lo pensando, Hey Ed outro sistema de negociação de opções binárias Bem, quantos sistemas de negociação binária 60 segundo você sabe de Provavelmente nenhum e mais provável, Nenhum que funciona bem Este método de negociação é mesmo novo com os corretores binários, muitos don t mesmo oferecer-lhe ainda Mas isso é uma coisa boa para nós, porque estamos certo no início Quantas vezes tem que aconteceu com você ultimamente. Certeza que a maioria concordará que todos nós precisamos Ey ou mais dinheiro neste, para colocá-lo de ânimo leve, tentando economia Estamos também todos ocupados e têm uma vida por isso não estamos realmente ansioso para hora a hora tentando fazer um dinheirinho na internet Bem, há uma maneira melhor, não Você sabe o que é Você adivinhou, negociação de opções binárias de 60 segundos Sim, eu estou dizendo que apenas o acompanhamento de alguns pares de moedas em um gráfico com os indicadores técnicos direito de uma hora ou duas por dia pode ganhar-lhe uma renda suplementar considerável ou até mesmo um Grande renda em tempo integral depois de um curto período de aprendizagem. Folks este não é o primeiro sistema que eu já criou e provavelmente não será o último eu tenho cerca de 600 clientes de negociação de um ou mais dos meus sistemas de negociação e muitos fazê-lo com muito sucesso se eu Pode acrescentar Mas uma coisa que eu posso dizer honestamente é que este é provavelmente o mais fácil que eu já criou para dominar e obter-se no caminho para a estabilidade financeira e até mesmo a riqueza financeira. Eu percebo ainda que nossos objetivos diferem de um para o outro, mas Vou te mostrar wi Th prova real um pequeno experimento que eu executei como nós estávamos testando beta e refinando este fantástico sistema de negociação de opções binárias eu troquei por 10 dias e estes são os parâmetros do meu plano de negociação Isto não foi qualquer esquema rápido rico ou eu queria negociar o primeiro Hora da sessão de Tóquio todos os dias durante 10 dias Meu objetivo era de 200 por dia Meu plano era parar quando cheguei aos 200 ou trocar por uma hora inteira e desistir, o que acontecer primeiro vou mostrar a você cada dia com os resultados e depois resumir. Dia 1 Primeira hora de Tóquio Sessão 60s Binário Options. Your olhando no dia um, 6 comércios em 35 minutos 4 vencedores, 1 empurrar break even e 1 perdedor Eu tinha 180 lucro claro e eu estava perto o suficiente para o meu objetivo 200 e didn t Como a maneira que o mercado estava olhando então eu parei para o day. Day 2 Primeira hora de Tóquio Sessão 60s Binário Options. Day dois, 5 comércios em cerca de 20 minutos, 3 vencedores, 1 empurrão, 1 perdedor por apenas 5 porque wasn ta Limpo, então eu só fui 5 dólares e perdeu, hey eu sou apenas humano também apenas Como você 205 lucro. Day 3 Primeira hora de Tóquio Sessão 60s Binário Options. Day três, três vencedores em cerca de 25 minutos, lucro 210.Day 4 Primeira hora de sessões de Tóquio 60s Binário Options. Day quatro, negociados durante toda a hora, 3 Ganhos, 2 perdas Hey nada é perfeito 10 lucro Pelo menos eu não perdi e eu fiquei preso ao plano Esta é a vida real caras, não B S. Day 5 Primeira hora de Tóquio Sessão 60s Binário Options. Day cinco, 3 vitórias em cerca de 35 minutos 210 lucro. Day 6 Primeira hora de Tóquio Sessão 60s Binário Options. Day seis, troquei por toda a hora 3 vitórias, 2 derrotas em 100 e 1 perda em 5 Outro dia pesaroso, mas eu ainda não perdeu Terminou com 5 lucro Tenho que saber quando segurar em e saber quando se afastar ha, ha. Day 7 Primeira hora de Tóquio sessão 60s binário Options. Day sete, 3 vitórias em cerca de 15 minutos 210 lucro. Day 8 Primeira hora de sessões de Tóquio 60s Opções Binárias. Day oito, 3 vitórias em cerca de 10 minutos 210 lucro. Day 9 Primeira hora de Tóquio Sessão 60s Binário Options. Day nove, 3 vitórias em cerca de 4 minutos 210 prof Ele. Day 10 Primeira hora de Tóquio sessões 60s opções binárias. Day dez, trocaram a hora inteira 3 vitórias para 210 e 1 perda para 100 lucro total 110.Here é um resumo com Estatísticas dos 10 dias de negociação Eles não eram exatamente consecutivos Porque não há nenhuma sessão de Tóquio às sextas-feiras e embora os domingos possam ser lucrativos, eu não costumo abrir os domingos de abertura A maioria das sessões de negociação foram de 5 minutos a 30 minutos com 3 dias de negociação a hora inteira porque eu não tinha atingido meu objetivo que eu não alcance Meu objetivo todos os dias, mas na mesma mão, eu não tinha perder days. Except para 2 comércios, todo o resto foram 100 comércios Minha maior retirada para os 10 dias foi 30 00 Eu fiz um total de 42 comércios Eu tinha 31 vencedores , 8 perdedores e 3 empurra para uma relação de 80 ganhos Eu fiz um lucro total de 1450 Eu não exatamente quebrar o banco, mas não ruim para a negociação de alguns minutos por dia com um plano e um objetivo de 10 dias Não há dúvida em meu Mente que isso teria trabalhado para mais de 3000 para um mês de negociação que é aproximadamente 22 dias Claro que isso pode ser aquecido até um entalhe ou mais para lucros muito maiores. É inteiramente até o comerciante e seus objetivos, mas eu quero estressar, por favor, não comércio apenas para o comércio até que você finalmente explodir sua conta Comércio Com um plano específico e um objetivo e você pode t ajudar, mas ser bem sucedido O que você faz, não sucumbir ao fator de ganância, é o culpado número um de contas de corretor soprado Os corretores vão te amar por isso, mas garanto sua esposa e Família ganhou t. Here são alguns resultados de meu sócio de teste beta Ed Garrity Este é alguns dias aleatórios de seus negociar e quantidades, somente 1 perda em tudo. Isto representa uma relação de vencimento de um whopping 94 vitórias Você está começ animado Muito impressionante para Um cara que tem sido de negociação menos de um ano, mesmo que eu digo assim myself. Below São 2 Vídeos de sua negociação verdadeiramente o sistema de opções binário 60s Live. Video 2 Trades. CLICK AQUI PARA VER MAIS TRADING PROOF. Original Testemunho Unsolicited Email. OK meus amigos Como sempre chegamos à parte onde E eu digo A bola está em sua quadra Se você acha que a grande soma de 37 é muito para gastar, talvez o negócio comercial não é para você Mas, se isso não o incomoda e você está disposto a gastar um pouco de tempo praticando e Obtendo o sistema para baixo pat, você poderia provavelmente ter um futuro brilhante à frente de você Se você comprar o meu sistema de opção binária de 60 segundos ou não, ainda estamos amigos Se você está raring para ir, basta clicar no botão Big Orange Add To Cart abaixo E você deve ter o sistema em seu desktop em alguns minutos Mesmo se for 3 am. God abençoe, Cheers, Arrivaderci, Au Revoire, Adios, Deus te Bendiga e Ciao. Best Recomendado Brokers Opções binárias neste momento. 1 Opção de Broker de Opções Binárias Aceita Traders Worldwide. Free Conta de Demonstração 50, Free First Trade em Live Account. Regulated e nunca um problema para retirar lucros. 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READ ISTO ANTES DE CONSIDERAR QUALQUER RECOMENDAÇÕES DE INVESTIMENTO Todas as formas de negociação levam um alto nível de risco, então você só deve especular com o dinheiro que você pode dar ao luxo de Perder Pode perder mais do que o seu depósito inicial e estaca Certifique-se de que o seu método escolhido corresponde aos seus objectivos de investimento, familiarize-se com os riscos envolvidos e, se necessário, procure aconselhamento independente NFA e CTFC Obrigatória Limitações A negociação no mercado de câmbio é uma oportunidade desafiadora, O retorno médio está disponível para investidores educados e experientes que estão dispostos a assumir o risco acima da média No entanto, antes de decidir participar em troca de câmbio Forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite ao risco Não investir dinheiro que você não pode pagar Para perder CFTC REGRA 4 41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM ALGUMAS LIMITAÇÕES SEM RELAÇÃO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO REAL TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO , SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ SI OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO MULADA EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT, NÃO HÁ REPRESENTAÇÃO É FEITA DE QUALQUER CONTA, OU É POSSÍVEL CONSEQUÊNCIA DE LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, como os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter ou não compensado o impacto de alguns fatores de mercado, como a falta de Liquidez Simulação de programas de negociação em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados Nota de risco importante Negociação de opções binárias também envolve Risco significativo Os comerciantes devem estar cientes da sua obrigação de imposto de ganho de capital individual no seu país de D s s afiliados são apenas de boa fé compartilhando informações e não está fazendo nenhuma recomendação para investir em moeda ou qualquer outro investimento Nem é s proprietários e afiliados responsável por quaisquer perdas incorridas por compartilhar qualquer informação e só está compartilhando esta informação de boa fé Ele s proprietários e afiliados s não são responsáveis ​​de qualquer forma por perdas incorridas. 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